Сравнение SPEDX с PWLIX
SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SPEDX returned 8.84%/yr vs 4.16%/yr for PWLIX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. SPEDX charges 0.91%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и PWLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции SPEDX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 8.84% против 4.16% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- 3.56%
- С начала года
- 5.05%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 8.84%
PWLIX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.18%
- С начала года
- 1.27%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 4.16%
Сравнение доходности по годам SPEDX и PWLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 5.05% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 1.27% | 4.64% | 4.65% | 4.04% | 4.33% | 15.15% | -12.66% | 9.60% | 0.49% | 11.80% |
Correlation
The correlation between SPEDX and PWLIX is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2014 г. | 0.01 |
The correlation between SPEDX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.50 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPEDX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск
SPEDX
PWLIX
Сравнение SPEDX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPEDX | PWLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.06 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | 0.28 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | 0.68 | +1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и PWLIX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и PWLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPEDX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -26.92% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -10.30% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.23% | -11.74% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -11.74% | -17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -26.92% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.27% | -7.52% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -4.22% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 4.25% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и PWLIX
Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеет более высокую волатильность в 5.59% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPEDX | PWLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.59% | 4.72% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.91% | 7.69% | +2.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 9.60% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.12% | 9.19% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.95% | 9.08% | +3.87% |
Сравнение комиссий SPEDX и PWLIX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и PWLIX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PWLIX в 4.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWLIX PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund | 4.86% | 6.65% | 4.75% | 5.51% | 14.75% | 11.99% | 7.31% | 6.79% | 0.39% | 10.82% | 4.16% | 3.61% |
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPEDX and PWLIX have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPEDX has higher volatility (5.59%) compared to PWLIX (4.72%). In terms of maximum drawdown, SPEDX dropped -29.02% vs PWLIX's -26.92%.
SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPEDX и PWLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор