PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEDX с PWLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEDX с PWLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) and PWLIX (PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SPEDX returned 9.10%/yr vs 4.59%/yr for PWLIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPEDX charges 0.91%/yr vs 1.19%/yr for PWLIX.

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и PWLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEDX показывает доходность 7.26%, что значительно выше, чем у PWLIX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции SPEDX превзошли акции PWLIX по среднегодовой доходности: 9.10% против 4.59% соответственно.

SPEDX

1 день
0.17%
1 месяц
3.44%
С начала года
7.26%
6 месяцев
6.26%
1 год
10.50%
3 года*
12.27%
5 лет*
4.22%
10 лет*
9.10%

PWLIX

1 день
-0.14%
1 месяц
-2.79%
С начала года
-0.54%
6 месяцев
-1.48%
1 год
-0.06%
3 года*
4.62%
5 лет*
4.29%
10 лет*
4.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEDX и PWLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		7.26%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%9.46%
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		-0.54%4.64%4.65%4.04%4.33%15.15%-12.66%9.60%0.49%11.80%

Correlation

The correlation between SPEDX and PWLIX is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2014 г.

0.02

The correlation between SPEDX and PWLIX shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Dynamic Opportunities Fund

PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund

Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с FTLSSPEDX с AGGSPEDX с ATESXSPEDX с JAKRXSPEDX с GTRFX
Часто сравнивают с PWLIX:
PWLIX с ASILXPWLIX с VMNIXPWLIX с SNOIXPWLIX с JAKRXPWLIX с VOOPWLIX с GARIXPWLIX с LONGX

Доходность на риск

SPEDX vs. PWLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PWLIX
Ранг доходности на риск PWLIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWLIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWLIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWLIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWLIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWLIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEDX c PWLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEDXPWLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.04

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
0.01

+1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.03

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.30

-0.10

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEDX vs. PWLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа PWLIX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и PWLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEDXPWLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.04

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.48

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.51

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.43

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и PWLIX

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки PWLIX в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и PWLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEDXPWLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-26.92%

-2.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-9.43%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.23%

-11.74%

-1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-11.74%

-17.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-26.92%

-2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.18%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.18%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и PWLIX

Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund (PWLIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEDXPWLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

2.36%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.20%

6.55%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

8.43%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.83%

8.95%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

9.00%

+3.84%

Сравнение комиссий SPEDX и PWLIX

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии PWLIX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и PWLIX

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности PWLIX в 6.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PWLIX
PIMCO RAE Worldwide Long/Short PLUS Fund		6.68%6.65%4.75%5.51%14.75%11.99%7.31%6.79%0.39%10.82%4.16%3.61%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPEDX and PWLIX have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPEDX has higher volatility (3.92%) compared to PWLIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, SPEDX dropped -29.02% vs PWLIX's -26.92%.

SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEDX и PWLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор