PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEDX с HSGFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPEDX с HSGFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SPEDX (Alger Dynamic Opportunities Fund) and HSGFX (Hussman Strategic Growth Fund) are both Long-Short funds. Over the past 10 years, SPEDX returned 9.36%/yr vs -2.98%/yr for HSGFX. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SPEDX charges 0.91%/yr vs 1.15%/yr for HSGFX.

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и HSGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPEDX показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у HSGFX с доходностью -8.79%. За последние 10 лет акции SPEDX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 9.36% против -2.98% соответственно.

SPEDX

1 день
-1.69%
1 месяц
1.67%
С начала года
7.35%
6 месяцев
6.01%
1 год
9.73%
3 года*
12.55%
5 лет*
3.58%
10 лет*
9.36%

HSGFX

1 день
1.96%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-8.79%
6 месяцев
-8.91%
1 год
-16.37%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-3.09%
10 лет*
-2.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPEDX и HSGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		7.35%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%9.46%
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		-8.79%6.24%-6.99%-11.60%17.33%-0.23%14.52%-18.87%8.78%-12.72%

Correlation

The correlation between SPEDX and HSGFX is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.

-0.55

The correlation between SPEDX and HSGFX has been stable across timeframes, ranging from -0.60 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Dynamic Opportunities Fund

Hussman Strategic Growth Fund

Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с FTLSSPEDX с AGGSPEDX с ATESXSPEDX с JAKRXSPEDX с GTRFX
Часто сравнивают с HSGFX:
HSGFX с ^GSPCHSGFX с HSTRXHSGFX с SHHSGFX с FPACXHSGFX с QAIHSGFX с AVUVHSGFX с PSQ

Доходность на риск

SPEDX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
HSGFX
Ранг доходности на риск HSGFX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSGFX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSGFX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSGFX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSGFX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSGFX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEDX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPEDXHSGFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
-1.35

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.33
-2.00

+3.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.79

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

-0.94

+2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.25

-1.89

+5.14

SPEDX vs. HSGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа HSGFX равного -1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и HSGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и HSGFX

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и HSGFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPEDXHSGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-60.61%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-17.46%

+8.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.23%

-24.52%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-24.52%

-4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

-33.41%

+4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-56.55%

+54.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-26.92%

+19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

9.26%

-5.95%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и HSGFX

Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 5.63%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPEDXHSGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.97%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

10.19%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.08%

12.42%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.02%

11.33%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.92%

10.84%

+2.08%

Сравнение комиссий SPEDX и HSGFX

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и HSGFX

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности HSGFX в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSGFX
Hussman Strategic Growth Fund		2.55%2.33%3.00%3.10%1.08%0.42%0.16%1.84%1.19%0.50%0.28%0.56%
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPEDX and HSGFX have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSGFX has higher volatility (5.97%) compared to SPEDX (5.63%). In terms of maximum drawdown, SPEDX dropped -29.02% vs HSGFX's -60.61%.

SPEDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPEDX и HSGFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор