Сравнение SPEDX с HSGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX).
SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. HSGFX управляется Hussman Funds. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и HSGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEDX и HSGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 3.87% | 6.24% | -6.99% | -11.60% | 17.33% | -0.23% | 14.52% | -18.87% | 8.78% | -12.72% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у HSGFX с доходностью 3.87%. За последние 10 лет акции SPEDX превзошли акции HSGFX по среднегодовой доходности: 7.60% против -1.87% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
HSGFX
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 3.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- -0.86%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -0.89%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEDX и HSGFX
SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии HSGFX в 1.15%.
Доходность на риск
SPEDX vs. HSGFX — Ранг доходности на риск
SPEDX
HSGFX
Сравнение SPEDX c HSGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | HSGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.11 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | -0.07 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.99 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | -0.04 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | -0.06 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.11 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | -0.08 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | -0.18 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.06 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между SPEDX и HSGFX составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и HSGFX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности HSGFX в 2.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
HSGFX Hussman Strategic Growth Fund | 2.24% | 2.33% | 3.00% | 3.10% | 1.08% | 0.42% | 0.16% | 1.84% | 1.19% | 0.50% | 0.28% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и HSGFX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки HSGFX в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и HSGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEDX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -60.61% | +31.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -18.73% | +9.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -22.42% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -34.70% | +5.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -50.52% | +42.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -26.67% | +19.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 12.38% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и HSGFX
Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Hussman Strategic Growth Fund (HSGFX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEDX | HSGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.42% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 8.62% | -0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 12.59% | -2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 10.95% | +1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 10.61% | +2.17% |