Сравнение SPEDX с GARIX

С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у GARIX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции SPEDX уступали акциям GARIX по среднегодовой доходности: 7.60% против 8.69% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии GARIX в 1.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа GARIX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и GARIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPEDX и GARIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности GARIX в 7.16%

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что больше максимальной просадки GARIX в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и GARIX.

Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Gotham Absolute Return Fund (GARIX) имеют волатильность 2.82% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.