PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPEDX с CDAZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPEDX с CDAZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX).

SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. CDAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPEDX и CDAZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPEDX и CDAZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		-6.41%6.22%23.03%4.24%-13.90%3.96%47.30%12.79%-2.32%7.41%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		-2.66%19.20%19.75%3.90%1.31%20.14%-6.39%8.17%-12.03%10.32%

Доходность по периодам

С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью -2.66%.

SPEDX

1 день
0.88%
1 месяц
-1.33%
С начала года
-6.41%
6 месяцев
-7.69%
1 год
4.68%
3 года*
8.59%
5 лет*
1.72%
10 лет*
7.60%

CDAZX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.88%
С начала года
-2.66%
6 месяцев
4.28%
1 год
18.27%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Dynamic Opportunities Fund

Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с SPEDX:
SPEDX с LBAYSPEDX с CLSESPEDX с AGGSPEDX с FTLSSPEDX с ATESXSPEDX с CRIHXSPEDX с GARIX
Часто сравнивают с CDAZX:
CDAZX с QQQCDAZX с VOOCDAZX с BTPIXCDAZX с WTLSCDAZX с VMNIXCDAZX с SHGTXCDAZX с SMGIX

Сравнение комиссий SPEDX и CDAZX

SPEDX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.

CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund

Доходность на риск

SPEDX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPEDX
Ранг доходности на риск SPEDX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPEDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPEDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPEDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CDAZX
Ранг доходности на риск CDAZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDAZX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDAZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDAZX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDAZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDAZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPEDX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPEDXCDAZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

1.93

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.72

2.80

-2.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.36

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.43

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

10.37

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPEDX vs. CDAZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPEDX на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа CDAZX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPEDX и CDAZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPEDXCDAZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.93

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

1.10

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.61

-0.13

Корреляция

Корреляция между SPEDX и CDAZX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPEDX и CDAZX

Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CDAZX в 23.91%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPEDX
Alger Dynamic Opportunities Fund		0.10%0.09%0.00%0.00%0.00%5.69%4.94%3.75%1.92%0.00%0.32%
CDAZX
Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund		23.91%23.28%10.21%1.58%11.48%6.28%0.00%0.79%50.33%3.97%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPEDX и CDAZX

Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и CDAZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPEDXCDAZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.02%

-30.94%

+1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.18%

-7.32%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.02%

-10.91%

-18.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-5.96%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-6.22%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.72%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPEDX и CDAZX

Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPEDXCDAZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

3.46%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.10%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.44%

9.33%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.00%

9.09%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.78%

10.00%

+2.78%