Сравнение SPEDX с ALVOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX).
SPEDX управляется Alger. Фонд был запущен 1 нояб. 2009 г.. ALVOX управляется Alger. Фонд был запущен 25 янв. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SPEDX и ALVOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPEDX и ALVOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | -6.41% | 6.22% | 23.03% | 4.24% | -13.90% | 3.96% | 47.30% | 12.79% | -2.32% | 9.46% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | -10.16% | 32.25% | 48.13% | 43.13% | -36.69% | 19.79% | 41.90% | 33.59% | -0.01% | 31.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SPEDX показывает доходность -6.41%, что значительно выше, чем у ALVOX с доходностью -10.16%. За последние 10 лет акции SPEDX уступали акциям ALVOX по среднегодовой доходности: 7.60% против 17.09% соответственно.
SPEDX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- -6.41%
- 6 месяцев
- -7.69%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 1.72%
- 10 лет*
- 7.60%
ALVOX
- 1 день
- 4.89%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -10.16%
- 6 месяцев
- -11.42%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 30.33%
- 5 лет*
- 12.94%
- 10 лет*
- 17.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPEDX и ALVOX
И SPEDX, и ALVOX имеют комиссию равную 0.91%.
Доходность на риск
SPEDX vs. ALVOX — Ранг доходности на риск
SPEDX
ALVOX
Сравнение SPEDX c ALVOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) и Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPEDX | ALVOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 1.29 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | 1.90 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.81 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | 5.99 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPEDX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 1.29 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.51 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.61 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между SPEDX и ALVOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPEDX и ALVOX
Дивидендная доходность SPEDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности ALVOX в 20.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEDX Alger Dynamic Opportunities Fund | 0.10% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.69% | 4.94% | 3.75% | 1.92% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
ALVOX Alger Capital Appreciation Portfolio | 20.91% | 18.78% | 0.00% | 0.00% | 9.84% | 26.10% | 14.64% | 12.19% | 21.59% | 6.47% | 0.00% | 12.50% |
Просадки
Сравнение просадок SPEDX и ALVOX
Максимальная просадка SPEDX за все время составила -29.02%, что меньше максимальной просадки ALVOX в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPEDX и ALVOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPEDX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.02% | -67.54% | +38.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -18.86% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.02% | -41.01% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.02% | -41.01% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.39% | -14.89% | +6.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.00% | -18.88% | +11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 5.69% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPEDX и ALVOX
Текущая волатильность для Alger Dynamic Opportunities Fund (SPEDX) составляет 2.82%, в то время как у Alger Capital Appreciation Portfolio (ALVOX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SPEDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALVOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPEDX | ALVOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 9.06% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 16.56% | -8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.44% | 27.14% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.00% | 25.61% | -13.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.78% | 23.48% | -10.70% |