PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с VSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с VSGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and VSGX (Vanguard ESG International Stock ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index while VSGX tracks the FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDW returned 9.45%/yr vs 7.82%/yr for VSGX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for VSGX.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и VSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPDW показывает доходность 15.36%, а VSGX немного выше – 15.88%.

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%

VSGX

1 день
0.05%
1 месяц
5.38%
С начала года
15.88%
6 месяцев
18.28%
1 год
32.42%
3 года*
19.80%
5 лет*
7.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и VSGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-13.89%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		15.88%30.77%5.72%15.62%-18.61%7.24%13.01%23.04%-12.87%

Correlation

The correlation between SPDW and VSGX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.97

The correlation between SPDW and VSGX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и VSGX

Секторы
SPDW
VSGX

Финансовые услуги

22.9%
27.9%

Промышленность

19.2%
9.8%

Технологии

13.7%
23.9%

Здравоохранение

8.3%
9.4%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.5%

Сырьевые материалы

7.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

5.7%
5.1%

Энергетика

5.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.8%
4.5%

Коммунальные услуги

3.3%
0.7%

Недвижимость

2.5%
3.2%

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
VSGX
27.9%

Промышленность

SPDW
19.2%
VSGX
9.8%

Технологии

SPDW
13.7%
VSGX
23.9%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
VSGX
9.4%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
VSGX
9.5%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
VSGX
6.1%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
VSGX
5.1%

Энергетика

SPDW
5.5%
VSGX
0.0%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
VSGX
4.5%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
VSGX
0.7%

Недвижимость

SPDW
2.5%
VSGX
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Vanguard ESG International Stock ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с VSGX:
VSGX с VXUSVSGX с VOOVSGX с VTIVSGX с VEAVSGX с EFAXVSGX с FNIDXVSGX с AVDV

Доходность на риск

SPDW vs. VSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VSGX
Ранг доходности на риск VSGX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c VSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWVSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.99

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
2.76

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.36

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

2.54

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

9.87

+0.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. VSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и VSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWVSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.99

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.51

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SPDW и VSGX

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки VSGX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWVSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-33.09%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-12.84%

+1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-13.83%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-32.14%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.89%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-7.77%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.29%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и VSGX

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 5.44%, в то время как у Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWVSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

6.00%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

14.12%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

16.36%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.30%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

18.04%

-0.79%

Сравнение комиссий SPDW и VSGX

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VSGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и VSGX

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что сопоставимо с доходностью VSGX в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VSGX
Vanguard ESG International Stock ETF		2.85%3.23%3.10%2.77%2.61%2.49%1.67%2.28%0.38%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, SPDW and VSGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSGX has higher volatility (6.00%) compared to SPDW (5.44%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs VSGX's -33.09%.

On 5-year performance, SPDW leads with 9.45% vs 7.82% for VSGX. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPDW has performed better with a 9.45% return vs 7.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for VSGX.

SPDW and VSGX have nearly identical dividend yields, around 2.86%.

SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while VSGX tracks FTSE Global All Cap ex US Choice Index.. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.12% for VSGX.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и VSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор