PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с VBK

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.64%/yr vs 11.82%/yr for VBK. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 14.86%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.64% против 11.82% соответственно.

SPDW

1 день
0.29%
1 месяц
3.74%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.65%
1 год
31.27%
3 года*
19.01%
5 лет*
9.30%
10 лет*
10.64%

VBK

1 день
0.33%
1 месяц
3.93%
С начала года
16.25%
6 месяцев
14.67%
1 год
31.85%
3 года*
16.10%
5 лет*
4.87%
10 лет*
11.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.86%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		16.25%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between SPDW and VBK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.74

The correlation between SPDW and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и VBK

Секторы
SPDW
VBK

Финансовые услуги

22.2%
5.6%

Промышленность

18.4%
24.7%

Технологии

16.8%
25.9%

Здравоохранение

7.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

7.8%
9.6%

Сырьевые материалы

7.3%
3.2%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.4%

Энергетика

4.9%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.5%

Коммунальные услуги

3.0%
1.2%

Недвижимость

2.3%
3.9%

Финансовые услуги

SPDW
22.2%
VBK
5.6%

Промышленность

SPDW
18.4%
VBK
24.7%

Технологии

SPDW
16.8%
VBK
25.9%

Здравоохранение

SPDW
7.9%
VBK
15.3%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
VBK
9.6%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.4%
VBK
2.4%

Энергетика

SPDW
4.9%
VBK
4.8%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.9%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

SPDW
3.0%
VBK
1.2%

Недвижимость

SPDW
2.3%
VBK
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

SPDW vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.50

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.09

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.62

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.95

9.82

+0.14

SPDW vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и VBK

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, примерно равная максимальной просадке VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-58.68%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-11.44%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-27.54%

+14.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-38.39%

+8.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-38.70%

+3.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-2.04%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-10.14%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.05%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и VBK

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 6.86%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

7.31%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

15.61%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.51%

19.96%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

23.59%

-6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

22.92%

-5.61%

Сравнение комиссий SPDW и VBK

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VBK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и VBK

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.87%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and VBK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (7.31%) compared to SPDW (6.86%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.82% vs 10.64% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.82% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for VBK.

SPDW has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.45% for VBK.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: State Street and Vanguard. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.05% for VBK.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор