PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPDW с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPDW и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-11.93%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
10.46%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.


SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%

GLDM

1 день
1.74%
1 месяц
-10.65%
С начала года
10.46%
6 месяцев
23.17%
1 год
52.61%
3 года*
34.09%
5 лет*
22.33%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio World ex-US ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий SPDW и GLDM

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPDW vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPDWGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.92

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.35

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.74

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

10.04

+0.72

SPDW vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPDWGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.92

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.27

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.11

-0.89

Корреляция

Корреляция между SPDW и GLDM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и GLDM

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и GLDM

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


SPDWGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-21.63%

-38.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-19.14%

+7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-20.92%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-11.68%

+4.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-6.05%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

5.22%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и GLDM

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 7.85%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPDWGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

10.44%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

24.12%

-12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

27.58%

-9.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.65%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

16.78%

+0.38%