Сравнение SPDW с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
SPDW и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -11.93% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 10.46% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 10.46%.
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
GLDM
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 34.09%
- 5 лет*
- 22.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и GLDM
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDW vs. GLDM — Ранг доходности на риск
SPDW
GLDM
Сравнение SPDW c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.92 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.35 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.35 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.74 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 10.04 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.92 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.27 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.11 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и GLDM составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и GLDM
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и GLDM
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -21.63% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -19.14% | +7.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -20.92% | -9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -11.68% | +4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -6.05% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 5.22% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и GLDM
Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 7.85%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 10.44% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 24.12% | -12.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 27.58% | -9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 17.65% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 16.78% | +0.38% |