PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с FLTW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с FLTW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and FLTW (Franklin FTSE Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while FLTW is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE Taiwan RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDW returned 9.45%/yr vs 21.59%/yr for FLTW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for FLTW.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и FLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 71.40%.

SPDW

1 день
0.31%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.36%
6 месяцев
18.10%
1 год
31.87%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.05%

FLTW

1 день
-1.02%
1 месяц
16.51%
С начала года
71.40%
6 месяцев
77.35%
1 год
117.33%
3 года*
42.83%
5 лет*
21.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDW и FLTW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		15.36%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%1.76%
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		71.40%32.00%16.68%30.05%-27.51%29.46%29.77%31.23%-9.32%-1.25%

Correlation

The correlation between SPDW and FLTW is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2017 г.

0.67

The correlation between SPDW and FLTW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDW и FLTW

Секторы
SPDW
FLTW

Финансовые услуги

22.9%
12.6%

Промышленность

19.2%
4.0%

Технологии

13.7%
75.6%

Здравоохранение

8.3%
0.6%

Потребительский циклический сектор

7.8%
1.7%

Сырьевые материалы

7.3%
2.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.9%

Энергетика

5.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

3.8%
1.6%

Коммунальные услуги

3.3%

-

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

SPDW
22.9%
FLTW
12.6%

Промышленность

SPDW
19.2%
FLTW
4.0%

Технологии

SPDW
13.7%
FLTW
75.6%

Здравоохранение

SPDW
8.3%
FLTW
0.6%

Потребительский циклический сектор

SPDW
7.8%
FLTW
1.7%

Сырьевые материалы

SPDW
7.3%
FLTW
2.9%

Потребительский защитный сектор

SPDW
5.7%
FLTW
0.9%

Энергетика

SPDW
5.5%
FLTW
0.1%

Коммуникационные услуги

SPDW
3.8%
FLTW
1.6%

Коммунальные услуги

SPDW
3.3%
FLTW

-

Недвижимость

SPDW
2.5%
FLTW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Franklin FTSE Taiwan ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с FLTW:
FLTW с EWTFLTW с VOOFLTW с FLGRFLTW с EMMFFLTW с SCHDFLTW с VXUSFLTW с FOXA

Доходность на риск

SPDW vs. FLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FLTW
Ранг доходности на риск FLTW: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTW: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTW: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTW: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTW: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTW: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c FLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWFLTWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
4.54

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
5.05

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.70

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

10.85

-8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

34.18

-23.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. FLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа FLTW равного 4.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и FLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWFLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

4.54

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.97

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.95

-0.71

Просадки

Сравнение просадок SPDW и FLTW

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и FLTW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWFLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-38.00%

-22.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.87%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-26.45%

+12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-38.00%

+7.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-1.18%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-8.43%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.45%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и FLTW

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 5.44%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 11.76%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWFLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

11.76%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

21.34%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.58%

26.03%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

22.44%

-5.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

21.77%

-4.52%

Сравнение комиссий SPDW и FLTW

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и FLTW

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности FLTW в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTW
Franklin FTSE Taiwan ETF		1.46%2.51%1.89%2.85%3.16%2.31%2.14%3.00%1.06%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.86%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and FLTW have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTW has higher volatility (11.76%) compared to SPDW (5.44%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs FLTW's -38.00%.

On 5-year performance, FLTW leads with 21.59% vs 9.45% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLTW has performed better with a 21.59% return vs 9.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for FLTW.

SPDW has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.46% for FLTW.

SPDW is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FLTW is Asia Pacific Equities. SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while FLTW tracks FTSE Taiwan RIC Capped Index. They also come from different issuers: State Street and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.19% for FLTW.

FLTW currently has the higher Sharpe Ratio (4.54 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и FLTW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор