Сравнение SPDW с FLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW).
SPDW и FLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. FLTW - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность FTSE Taiwan RIC Capped Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и FLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и FLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 1.76% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 13.05% | 32.00% | 16.68% | 30.05% | -27.51% | 29.46% | 29.77% | 31.23% | -9.32% | -1.25% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FLTW с доходностью 13.05%.
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
FLTW
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- 13.05%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 60.86%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 13.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и FLTW
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FLTW в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDW vs. FLTW — Ранг доходности на риск
SPDW
FLTW
Сравнение SPDW c FLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | FLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 2.22 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.91 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 4.01 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 16.28 | -5.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 2.22 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.71 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и FLTW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и FLTW
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности FLTW в 2.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | 2.22% | 2.51% | 1.89% | 2.85% | 3.16% | 2.31% | 2.14% | 3.00% | 1.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и FLTW
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FLTW в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и FLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -38.00% | -22.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -15.81% | +4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -38.00% | +7.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -7.55% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -8.57% | -4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.89% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и FLTW
Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 7.85%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan ETF (FLTW) волатильность равна 10.06%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | FLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 10.06% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 18.45% | -6.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 27.53% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 22.06% | -5.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 21.30% | -4.14% |