PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDW с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPDW с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

SPDW и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPDW имеют среднегодовую доходность 9.48%, а акции FDT немного впереди с 9.91%.

SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий SPDW и FDT

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF

Доходность на риск

SPDW vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDWFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.96

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.59

-1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.56

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

4.30

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

17.64

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDW vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FDT равного 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDWFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.96

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.65

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.36

-0.14

Корреляция

Корреляция между SPDW и FDT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и FDT

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что сопоставимо с доходностью FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и FDT

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDWFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-46.10%

-13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-13.41%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-33.18%

+2.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-46.10%

+11.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-8.75%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-10.86%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.27%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и FDT

Текущая волатильность для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) составляет 7.85%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что SPDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDWFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

8.78%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

14.05%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

19.39%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

17.87%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

18.33%

-1.17%