PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPDW с DIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPDW и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPDW и DIA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
4.50%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции SPDW уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.28% соответственно.


SPDW

1 день
1.66%
1 месяц
-5.40%
С начала года
4.50%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.56%
3 года*
16.67%
5 лет*
8.64%
10 лет*
9.48%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR Portfolio World ex-US ETF

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Сравнение комиссий SPDW и DIA

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DIA в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

SPDW vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 8787
Ранг коэф-та Мартина

DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDW c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPDWDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.76

+1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.19

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.17

+1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

4.26

+6.50

SPDW vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа DIA равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPDWDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.76

+1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.47

-0.26

Корреляция

Корреляция между SPDW и DIA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и DIA

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности DIA в 1.51%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
3.16%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF
1.51%1.43%1.61%1.81%1.91%1.58%1.87%1.85%2.24%1.97%2.26%2.33%

Просадки

Сравнение просадок SPDW и DIA

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DIA.


Загрузка...

Показатели просадок


SPDWDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-51.87%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-10.79%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-20.76%

-9.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.70%

+1.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-6.94%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-7.17%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.95%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и DIA

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 7.85% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPDWDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.85%

4.94%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.24%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

16.81%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.73%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.50%

-0.34%