Сравнение SPDW с DFEQX
SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and DFEQX (DFA Short-Term Extended Quality Portfolio) are both funds - SPDW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while DFEQX is a Short-Term Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, SPDW returned 10.64%/yr vs 1.93%/yr for DFEQX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.19%/yr for DFEQX.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и DFEQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у DFEQX с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 10.64% против 1.93% соответственно.
SPDW
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 10.64%
DFEQX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 4.87%
- 5 лет*
- 2.03%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение доходности по годам SPDW и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 14.86% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 1.50% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Correlation
The correlation between SPDW and DFEQX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.02 |
Over the past year, SPDW and DFEQX have become more correlated (0.49) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDW vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
SPDW
DFEQX
Сравнение SPDW c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDW | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 2.08 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 5.07 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 21.16 | -11.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDW и DFEQX
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и DFEQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDW | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -8.40% | -51.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -0.76% | -10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.53% | -1.16% | -12.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -8.40% | -21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | -8.40% | -26.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -0.95% | -11.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 0.18% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и DFEQX
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDW | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 0.46% | +6.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.23% | 0.91% | +13.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 1.10% | +15.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.66% | 2.08% | +14.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 1.69% | +15.62% |
Сравнение комиссий SPDW и DFEQX
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DFEQX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и DFEQX
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности DFEQX в 4.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 4.12% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.87% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
SPDW and DFEQX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDW has higher volatility (6.86%) compared to DFEQX (0.46%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs DFEQX's -8.40%.
DFEQX currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDW и DFEQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор