PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDW с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDW с CIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index while CIL tracks the Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDW returned 10.21%/yr vs 8.18%/yr for CIL. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPDW charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности SPDW и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDW показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SPDW превзошли акции CIL по среднегодовой доходности: 10.21% против 8.18% соответственно.

SPDW

1 день
0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.53%
С начала года
17.03%
1 год
30.94%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.21%
Всё время*
5.22%

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
0.00%
С начала года
5.44%
1 год
14.70%
3 года*
15.35%
5 лет*
7.07%
10 лет*
8.18%
Всё время*
7.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CIL

VictoryShares International Volatility Wtd ETF
$0.00$0.00$0.00

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF
$133.37M$157.66M$160.34M

Сравнение доходности по годам SPDW и CIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		17.03%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%32.99%3.76%16.29%-16.00%11.07%7.21%19.13%-13.34%27.67%

Correlation

The correlation between SPDW and CIL is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.54

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2015 г.

0.72

The correlation between SPDW and CIL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.83 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDW и CIL

Секторы
SPDW
CIL

Финансовые услуги

18.0%
24.8%

Промышленность

10.6%
18.4%

Технологии

9.5%
6.4%

Здравоохранение

6.3%
7.7%

Сырьевые материалы

5.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

5.2%
8.2%

Энергетика

4.9%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.0%
8.8%

Коммуникационные услуги

1.8%
5.8%

Недвижимость

1.8%
2.2%

Коммунальные услуги

1.4%
6.6%

Финансовые услуги

SPDW
18.0%
CIL
24.8%

Промышленность

SPDW
10.6%
CIL
18.4%

Технологии

SPDW
9.5%
CIL
6.4%

Здравоохранение

SPDW
6.3%
CIL
7.7%

Сырьевые материалы

SPDW
5.4%
CIL
6.6%

Потребительский циклический сектор

SPDW
5.2%
CIL
8.2%

Энергетика

SPDW
4.9%
CIL
4.6%

Потребительский защитный сектор

SPDW
3.0%
CIL
8.8%

Коммуникационные услуги

SPDW
1.8%
CIL
5.8%

Недвижимость

SPDW
1.8%
CIL
2.2%

Коммунальные услуги

SPDW
1.4%
CIL
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Portfolio World ex-US ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с IXUSSPDW с VOO
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с BKCICIL с VXUSCIL с JHID

Доходность на риск

SPDW vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPDW c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDWCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.30

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.48

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.61

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.34

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.16

16.65

-6.49

SPDW vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDW на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIL равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDW и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDW и CIL

Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDWCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.02%

-36.27%

-23.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-4.60%

-6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.53%

-11.29%

-2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.21%

-29.89%

-0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.98%

-36.27%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.81%

-6.46%

-6.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.04%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDW и CIL

SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SPDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDWCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

0.00%

+5.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.22%

1.91%

+13.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

6.67%

+10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.79%

16.39%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.74%

+0.40%

Сравнение комиссий SPDW и CIL

SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDW и CIL

Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.96%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

SPDW and CIL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDW has higher volatility (5.02%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPDW dropped -60.02% vs CIL's -36.27%.

On 10-year performance, SPDW leads with 10.21% vs 8.18% for CIL. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 10.21% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

SPDW has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 1.05% for CIL.

SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index, while CIL tracks Nasdaq Victory International 500 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: State Street and Crestview. Their fees differ too: 0.04% for SPDW and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDW и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор