Сравнение SPDW с BBIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN).
SPDW и BBIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. BBIN - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-North America Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDW и BBIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDW и BBIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 3.60% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.13% | 31.86% | 3.65% | 18.54% | -14.29% | 11.74% | 7.91% | 3.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDW показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у BBIN с доходностью 3.13%.
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
BBIN
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDW и BBIN
SPDW берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BBIN в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SPDW vs. BBIN — Ранг доходности на риск
SPDW
BBIN
Сравнение SPDW c BBIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDW | BBIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 2.02 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.23 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 8.54 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDW | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.43 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.50 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между SPDW и BBIN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDW и BBIN
Дивидендная доходность SPDW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности BBIN в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
BBIN JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF | 3.83% | 3.87% | 3.41% | 3.20% | 2.83% | 3.54% | 1.07% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDW и BBIN
Максимальная просадка SPDW за все время составила -60.02%, что больше максимальной просадки BBIN в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDW и BBIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDW | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.02% | -33.37% | -26.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -11.57% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.21% | -29.24% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.77% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -6.39% | -6.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.03% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDW и BBIN
SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) и JPMorgan BetaBuilders International Equity ETF (BBIN) имеют волатильность 7.85% и 7.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDW | BBIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.85% | 7.56% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 11.42% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 18.05% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 16.39% | -0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.16% | 19.13% | -1.97% |