Сравнение SPDV с XOMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).
SPDV и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDV и XOMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и XOMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 8.22% | 10.90% | 14.40% | 5.38% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 6.11% | -8.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 8.22%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.41%.
SPDV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и XOMO
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.
Доходность на риск
SPDV vs. XOMO — Ранг доходности на риск
SPDV
XOMO
Сравнение SPDV c XOMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | XOMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.39 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.47 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 3.35 | +2.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.02 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и XOMO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и XOMO
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности XOMO в 31.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.50% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и XOMO
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и XOMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -18.90% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -10.75% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -5.15% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -7.04% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 6.69% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и XOMO
Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 3.02%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | XOMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 6.39% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 13.78% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 22.02% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 18.45% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 18.45% | +2.02% |