Сравнение SPDV с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
SPDV и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 8.31% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 2.86% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | -10.18% | 20.12% | -8.81% | 2.74% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 2.86%.
SPDV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -5.79%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и WDIV
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
SPDV vs. WDIV — Ранг доходности на риск
SPDV
WDIV
Сравнение SPDV c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.00 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.73 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.39 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.76 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 10.57 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.00 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.63 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и WDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и WDIV
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности WDIV в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.50% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.25% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и WDIV
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, примерно равная максимальной просадке WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -42.34% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -8.61% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -22.12% | +0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -6.13% | +2.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -5.90% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.24% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и WDIV
Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 3.07%, в то время как у SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 4.74% | -1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 7.40% | +1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 12.08% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 12.68% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 15.44% | +5.04% |