Сравнение SPDV с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
SPDV и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDV и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 8.31% | 10.90% | 14.40% | 11.86% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с SPDV на уровне 8.31% и PAPI на уровне 8.31%.
SPDV
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- 14.04%
- 5 лет*
- 8.98%
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и PAPI
И SPDV, и PAPI имеют комиссию равную 0.29%.
Доходность на риск
SPDV vs. PAPI — Ранг доходности на риск
SPDV
PAPI
Сравнение SPDV c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.08 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 4.62 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.82 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.02 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и PAPI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и PAPI
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.50% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и PAPI
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -14.27% | -29.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -11.59% | -2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.31% | -2.82% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -2.57% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.72% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и PAPI
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеют волатильность 3.07% и 3.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.21% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 7.51% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 14.14% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 11.96% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.48% | 11.96% | +8.52% |