PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с NDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с NDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and NDIV (Amplify Natural Resources Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SPDV is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while NDIV is a Energy Equities fund tracking the EQM Natural Resources Dividend Income Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPDV returned 16.86%/yr vs 18.96%/yr for NDIV. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDV charges 0.29%/yr vs 0.59%/yr for NDIV.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и NDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно ниже, чем у NDIV с доходностью 32.65%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

NDIV

1 день
-0.69%
1 месяц
-2.94%
С начала года
32.65%
6 месяцев
28.18%
1 год
34.21%
3 года*
18.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и NDIV

2026 (YTD)2025202420232022
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-0.58%
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		32.65%2.85%6.18%15.52%1.82%

Correlation

The correlation between SPDV and NDIV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2022 г.

0.69

The correlation between SPDV and NDIV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPDV и NDIV

Секторы
SPDV
NDIV

Потребительский циклический сектор

13.5%

-

Энергетика

12.3%
81.7%

Технологии

11.1%

-

Здравоохранение

9.7%

-

Финансовые услуги

9.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

9.1%

-

Недвижимость

8.7%

-

Промышленность

7.8%

-

Коммуникационные услуги

7.8%

-

Коммунальные услуги

5.8%

-

Сырьевые материалы

5.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
NDIV

-

Энергетика

SPDV
12.3%
NDIV
81.7%

Технологии

SPDV
11.1%
NDIV

-

Здравоохранение

SPDV
9.7%
NDIV

-

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
NDIV
0.1%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
NDIV

-

Недвижимость

SPDV
8.7%
NDIV

-

Промышленность

SPDV
7.8%
NDIV

-

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
NDIV

-

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
NDIV

-

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
NDIV
18.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Amplify Natural Resources Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с NDIV:
NDIV с DIVONDIV с CCAPNDIV с INCONDIV с MLPRNDIV с FTRINDIV с IVVNDIV с VRIG

Доходность на риск

SPDV vs. NDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NDIV
Ранг доходности на риск NDIV: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NDIV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NDIV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NDIV: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c NDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVNDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.73

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.33

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.29

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

3.20

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

7.55

+6.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. NDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа NDIV равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и NDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVNDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

1.73

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Просадки

Сравнение просадок SPDV и NDIV

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки NDIV в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и NDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVNDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-19.73%

-24.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-10.73%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-19.73%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-4.08%

+3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-4.20%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

4.55%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и NDIV

Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.76%, в то время как у Amplify Natural Resources Dividend Income ETF (NDIV) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVNDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.65%

-1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

13.38%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

20.04%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

20.92%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.92%

-0.61%

Сравнение комиссий SPDV и NDIV

SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NDIV в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и NDIV

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности NDIV в 6.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NDIV
Amplify Natural Resources Dividend Income ETF		6.53%5.64%5.88%7.37%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and NDIV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NDIV has higher volatility (4.65%) compared to SPDV (2.76%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs NDIV's -19.73%.

On 3-year performance, NDIV leads with 18.96% vs 16.86% for SPDV. On fees, SPDV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SPDV has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NDIV has performed better with a 18.96% return vs 16.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for NDIV.

NDIV has the higher dividend yield at 6.53%, compared with 3.31% for SPDV.

SPDV is categorized as Dividend, while NDIV is Energy Equities. SPDV tracks S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index, while NDIV tracks EQM Natural Resources Dividend Income Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Amplify. Their fees differ too: 0.29% for SPDV and 0.59% for NDIV.

SPDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и NDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор