PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDV с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDV с INCE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPDV (AAM S&P 500 High Dividend Value ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both Dividend funds. SPDV is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, SPDV returned 8.17%/yr vs 11.11%/yr for INCE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.29% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SPDV и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 13.04%.

SPDV

1 день
-0.38%
1 месяц
3.73%
С начала года
14.19%
6 месяцев
14.91%
1 год
27.39%
3 года*
16.86%
5 лет*
8.17%
10 лет*
—

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDV и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		14.19%10.90%14.40%5.45%-2.27%29.54%-6.09%20.46%-6.59%3.65%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%2.06%

Correlation

The correlation between SPDV and INCE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.73

The correlation between SPDV and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPDV и INCE

Секторы
SPDV
INCE

Потребительский циклический сектор

13.5%
2.2%

Энергетика

12.3%
8.1%

Технологии

11.1%
7.6%

Здравоохранение

9.7%
4.3%

Финансовые услуги

9.2%
10.5%

Потребительский защитный сектор

9.1%
9.3%

Недвижимость

8.7%

-

Промышленность

7.8%
9.8%

Коммуникационные услуги

7.8%
2.6%

Коммунальные услуги

5.8%
6.4%

Сырьевые материалы

5.1%
4.5%

Потребительский циклический сектор

SPDV
13.5%
INCE
2.2%

Энергетика

SPDV
12.3%
INCE
8.1%

Технологии

SPDV
11.1%
INCE
7.6%

Здравоохранение

SPDV
9.7%
INCE
4.3%

Финансовые услуги

SPDV
9.2%
INCE
10.5%

Потребительский защитный сектор

SPDV
9.1%
INCE
9.3%

Недвижимость

SPDV
8.7%
INCE

-

Промышленность

SPDV
7.8%
INCE
9.8%

Коммуникационные услуги

SPDV
7.8%
INCE
2.6%

Коммунальные услуги

SPDV
5.8%
INCE
6.4%

Сырьевые материалы

SPDV
5.1%
INCE
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с SPDV:
SPDV с DIVOSPDV с SCHDSPDV с JEPISPDV с SPYSPDV с VOOSPDV с NOBLSPDV с FDVV
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с AVUVINCE с AVUSINCE с PJFV

Доходность на риск

SPDV vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDV
Ранг доходности на риск SPDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDV c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDVINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
3.26

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
4.73

-1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.61

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.74

5.52

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.66

20.83

-7.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPDV vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDV на текущий момент составляет 2.26, что ниже коэффициента Шарпа INCE равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDV и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDVINCEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

3.26

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.84

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.84

-0.38

Просадки

Сравнение просадок SPDV и INCE

Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDVINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.81%

-33.95%

-9.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-4.90%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.62%

-14.01%

-4.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.31%

-18.40%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.76%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.57%

-3.25%

-3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.30%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDV и INCE

AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что SPDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDVINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.02%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

5.96%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

8.32%

+3.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

13.27%

+3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

15.69%

+4.62%

Сравнение комиссий SPDV и INCE

И SPDV, и INCE имеют комиссию равную 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDV и INCE

Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности INCE в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
SPDV
AAM S&P 500 High Dividend Value ETF		3.31%3.85%3.54%3.95%3.73%3.08%3.90%3.54%3.63%0.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDV and INCE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDV has higher volatility (2.76%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, SPDV dropped -43.81% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.11% vs 8.17% for SPDV. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.11% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDV and INCE have the same expense ratio: 0.29% per year.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 3.31% for SPDV.

They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Franklin Templeton.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDV и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор