Сравнение SPDV с EFAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD).
SPDV и EFAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDV и EFAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDV и EFAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | -6.09% | 20.46% | -6.59% | 3.65% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 2.44% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDV показывает доходность 7.69%, что значительно выше, чем у EFAD с доходностью -0.30%.
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDV и EFAD
SPDV берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии EFAD в 0.50%.
Доходность на риск
SPDV vs. EFAD — Ранг доходности на риск
SPDV
EFAD
Сравнение SPDV c EFAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) и ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDV | EFAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.69 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.03 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 3.58 | +1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDV | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.69 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.09 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.17 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между SPDV и EFAD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDV и EFAD
Дивидендная доходность SPDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности EFAD в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% | 0.00% | 0.00% |
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
Просадки
Сравнение просадок SPDV и EFAD
Максимальная просадка SPDV за все время составила -43.81%, что больше максимальной просадки EFAD в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDV и EFAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDV | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.81% | -35.74% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -10.18% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.31% | -35.74% | +14.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -5.85% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.67% | -10.41% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.83% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDV и EFAD
Текущая волатильность для AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) составляет 2.96%, в то время как у ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что SPDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDV | EFAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 6.47% | -3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 9.85% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 14.41% | +3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.41% | 14.27% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.47% | 15.62% | +4.85% |