Сравнение EFAD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EFAD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAD и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | -0.30% | 15.87% | -1.88% | 11.91% | -21.34% | 8.41% | 8.75% | 24.66% | -11.71% | 22.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAD показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.14% против 14.14% соответственно.
EFAD
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 9.85%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 4.14%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и VOO
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
EFAD vs. VOO — Ранг доходности на риск
EFAD
VOO
Сравнение EFAD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAD | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.53 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.55 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 7.31 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.01 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.83 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между EFAD и VOO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и VOO
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.89% | 2.83% | 2.64% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и VOO
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.74% | -33.99% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.18% | -11.98% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.74% | -24.52% | -11.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.74% | -33.99% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -5.55% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -3.72% | -6.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.55% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и VOO
ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EFAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAD | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 5.34% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.47% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.41% | 18.11% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 16.82% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.99% | -2.37% |