Сравнение EFAD с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
EFAD и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Dividend Masters Index. Фонд был запущен 19 авг. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFAD или VOO.
Основные характеристики
| EFAD | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.98% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 17.12% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | -3.91% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.35% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.75% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 1.47 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.66 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 6.73 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 2.56% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.74% | 12.33% |
| Макс. просадка | -35.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -13.64% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EFAD и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EFAD и VOO
С начала года, EFAD показывает доходность 3.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции EFAD уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.75% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAD и VOO
EFAD берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EFAD c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAD и VOO
Дивидендная доходность EFAD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAD ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF | 2.32% | 2.29% | 1.76% | 2.98% | 1.49% | 2.05% | 2.37% | 2.42% | 2.88% | 1.93% | 0.61% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок EFAD и VOO
Максимальная просадка EFAD за все время составила -35.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAD и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EFAD и VOO
Текущая волатильность для ProShares MSCI EAFE Dividend Growers ETF (EFAD) составляет 3.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что EFAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.