Сравнение SPDN с YXI
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.88%/yr vs -2.65%/yr for YXI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 8.21%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 8.21%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- -11.68%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- -8.25%
Сравнение доходности по годам SPDN и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 8.21% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Correlation
The correlation between SPDN and YXI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between SPDN and YXI shifts across timeframes, from 0.37 (3 years) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. YXI — Ранг доходности на риск
SPDN
YXI
Сравнение SPDN c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.02 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.00 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | 0.01 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 0.00 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | -0.08 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.30 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и YXI
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -81.15% | +5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | -14.21% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -53.12% | +14.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -57.65% | +13.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -77.90% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -54.31% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 8.18% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и YXI
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 2.78%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.21%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | 7.21% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 14.86% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 19.97% | -7.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 31.40% | -14.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 27.42% | -9.38% |
Сравнение комиссий SPDN и YXI
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и YXI
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности YXI в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.84% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and YXI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (7.21%) compared to SPDN (2.78%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs YXI's -81.15%.
On 5-year performance, YXI leads with -2.65% vs -8.88% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.65% return vs -8.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.84% for YXI.
SPDN tracks S&P 500 Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.00 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор