Сравнение SPDN с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
SPDN и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и YXI
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
SPDN vs. YXI — Ранг доходности на риск
SPDN
YXI
Сравнение SPDN c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -0.09 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | 0.04 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.06 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.08 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.09 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.09 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.31 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и YXI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и YXI
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и YXI
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -81.15% | +7.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -29.83% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -57.65% | +17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -78.02% | +6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -54.05% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 22.96% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и YXI
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у ProShares Short FTSE China 50 (YXI) волатильность равна 7.48%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.48% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 14.80% | -5.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 23.78% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 31.35% | -14.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 27.46% | -9.33% |