Сравнение SPDN с XLU
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 9.20%/yr for XLU. At a correlation of -0.36, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLU.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и XLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 5.04%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: -12.53% против 9.20% соответственно.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
XLU
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 13.79%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам SPDN и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 5.04% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Correlation
The correlation between SPDN and XLU is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.36 |
The correlation between SPDN and XLU shifts across timeframes, from -0.37 (5 years) to -0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. XLU — Ранг доходности на риск
SPDN
XLU
Сравнение SPDN c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.15 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.30 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 2.80 | -4.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и XLU
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и XLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -51.98% | -23.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -9.18% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -17.26% | -20.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -25.26% | -18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -36.07% | -39.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -6.05% | -68.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -10.22% | -38.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 4.25% | +5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и XLU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 5.59% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.68% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 14.66% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 17.34% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.27% | -1.22% |
Сравнение комиссий SPDN и XLU
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и XLU
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности XLU в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
XLU State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 2.67% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and XLU have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLU has higher volatility (5.59%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs XLU's -51.98%.
On 10-year performance, XLU leads with 9.20% vs -12.53% for SPDN. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.20% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.67% for XLU.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while XLU is Utilities Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.08% for XLU.
XLU currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и XLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор