Сравнение SPDN с XLF
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and XLF (State Street Financial Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while XLF is a Financials Equities fund tracking the Financial Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 13.33%/yr for XLF. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.08%/yr for XLF.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и XLF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям XLF по среднегодовой доходности: -12.53% против 13.33% соответственно.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
XLF
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение доходности по годам SPDN и XLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | -2.11% | 14.90% | 30.56% | 12.03% | -10.59% | 34.80% | -1.74% | 31.88% | -13.06% | 22.00% |
Correlation
The correlation between SPDN and XLF is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.73 |
The correlation between SPDN and XLF shifts across timeframes, from -0.73 (5 years) to -0.60 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. XLF — Ранг доходности на риск
SPDN
XLF
Сравнение SPDN c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | XLF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.08 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.42 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 1.08 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и XLF
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и XLF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -82.69% | +7.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -14.79% | -2.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -15.54% | -22.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -25.81% | -18.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -42.86% | -32.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -4.94% | -69.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -20.01% | -28.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 5.76% | +4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и XLF
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) имеют волатильность 4.18% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | XLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.23% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 11.26% | -1.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 14.69% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 18.66% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 22.17% | -4.12% |
Сравнение комиссий SPDN и XLF
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLF в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и XLF
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности XLF в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 1.49% | 1.31% | 1.42% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 21.10% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and XLF have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLF has higher volatility (4.23%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs XLF's -82.69%.
On 10-year performance, XLF leads with 13.33% vs -12.53% for SPDN. On fees, XLF is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLF has performed better with a 13.33% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 1.49% for XLF.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while XLF is Financials Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while XLF tracks Financial Select Sector Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.08% for XLF.
XLF currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и XLF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор