Сравнение SPDN с VCSH
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and VCSH (Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while VCSH is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 2.70%/yr for VCSH. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.04%/yr for VCSH.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и VCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: -12.53% против 2.70% соответственно.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
VCSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 5.69%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам SPDN и VCSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 0.80% | 6.77% | 4.91% | 6.20% | -5.62% | -0.63% | 5.13% | 7.02% | 0.92% | 2.17% |
Correlation
The correlation between SPDN and VCSH is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.16 |
Over the past year, the inverse relationship between SPDN and VCSH has strengthened: their correlation has moved from -0.16 to -0.36, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. VCSH — Ранг доходности на риск
SPDN
VCSH
Сравнение SPDN c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | VCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.47 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.18 | -3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 12.95 | -14.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и VCSH
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и VCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -12.86% | -62.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -1.40% | -16.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -1.40% | -36.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -9.48% | -34.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -12.86% | -62.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -0.17% | -74.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -0.97% | -47.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 0.34% | +9.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и VCSH
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | VCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 0.66% | +3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 1.42% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 1.88% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 2.88% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 3.35% | +14.70% |
Сравнение комиссий SPDN и VCSH
SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и VCSH
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности VCSH в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 4.45% | 4.35% | 3.96% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.26% | 2.10% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and VCSH have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (4.18%) compared to VCSH (0.66%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs VCSH's -12.86%.
On 10-year performance, VCSH leads with 2.70% vs -12.53% for SPDN. On fees, VCSH is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCSH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCSH has performed better with a 2.70% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCSH is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
VCSH has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 4.02% for SPDN.
SPDN is categorized as Inverse Equities, while VCSH is Corporate Bonds. SPDN tracks S&P 500 Index, while VCSH tracks Bloomberg U.S. 1-5 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.04% for VCSH.
VCSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и VCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор