Сравнение SPDN с SPXS
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPDN tracks the S&P 500 Index while SPXS tracks the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.57%/yr vs -42.02%/yr for SPXS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -5.13%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -19.82%. За последние 10 лет акции SPDN превзошли акции SPXS по среднегодовой доходности: -12.57% против -42.02% соответственно.
SPDN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.84%
- С начала года
- -5.13%
- 6 месяцев
- -3.80%
- 1 год
- -13.07%
- 3 года*
- -11.65%
- 5 лет*
- -8.13%
- 10 лет*
- -12.57%
SPXS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- -19.82%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -41.66%
- 3 года*
- -40.44%
- 5 лет*
- -33.23%
- 10 лет*
- -42.02%
Сравнение доходности по годам SPDN и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -5.13% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -19.82% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Correlation
The correlation between SPDN and SPXS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between SPDN and SPXS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SPDN
SPXS
Сравнение SPDN c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.81 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.89 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.54 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPXS
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -100.00% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.05% | -46.84% | +30.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -84.13% | +45.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -90.11% | +46.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -99.63% | +24.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.45% | -100.00% | +25.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.67% | -96.29% | +47.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.58% | 27.25% | -18.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.68%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 14.27% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 29.40% | -19.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 37.36% | -24.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 50.69% | -33.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 53.58% | -35.54% |
Сравнение комиссий SPDN и SPXS
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPXS
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SPXS в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.27% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.24% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, SPDN and SPXS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SPXS has higher volatility (14.27%) compared to SPDN (4.68%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs SPXS's -100.00%.
On 10-year performance, SPDN leads with -12.57% vs -42.02% for SPXS. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SPDN has performed better with a -12.57% return vs -42.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.
SPXS has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 3.27% for SPDN.
SPDN tracks S&P 500 Index, while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.08% for SPXS.
SPDN currently has the higher Sharpe Ratio (-1.04 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор