Сравнение SPDN с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
SPDN и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 15.24% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -56.40% | 3.44% | -44.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 15.24%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -8.58%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- 15.24%
- 6 месяцев
- 8.20%
- 1 год
- -41.31%
- 3 года*
- -36.25%
- 5 лет*
- -31.30%
- 10 лет*
- -39.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и SPXS
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
SPDN vs. SPXS — Ранг доходности на риск
SPDN
SPXS
Сравнение SPDN c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.76 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | -0.93 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.65 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | -0.76 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.76 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.81 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и SPXS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и SPXS
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SPXS в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.17% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и SPXS
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -100.00% | +26.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -65.10% | +38.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -87.42% | +47.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -100.00% | +28.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -96.27% | +48.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 55.70% | -34.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и SPXS
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.48%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 16.04% | -10.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 28.28% | -18.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 54.62% | -36.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 50.42% | -33.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 53.50% | -35.37% |