PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPDN с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с MSFD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - SPDN tracks the S&P 500 Index while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -11.23%/yr vs -4.61%/yr for MSFD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.06%/yr for MSFD.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 16.79%.

SPDN

1 день
0.58%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
-5.97%
С начала года
-7.06%
1 год
-12.88%
3 года*
-11.23%
5 лет*
-8.27%
10 лет*
-12.21%

MSFD

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.39%
6 месяцев
10.18%
С начала года
16.79%
1 год
23.32%
3 года*
-4.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и MSFD

2026 (YTD)2025202420232022
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-7.06%-11.09%-12.88%-15.04%1.26%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		16.79%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%

Correlation

The correlation between SPDN and MSFD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SPDN and MSFD has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с EMTYMSFD с AMZDMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с OILD

Доходность на риск

SPDN vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
0.85

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.43
1.39

-2.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.17

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

1.01

-1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

3.20

-4.73

SPDN vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и MSFD

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и MSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-59.90%

-15.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.93%

-23.25%

+7.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-40.50%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.97%

-47.33%

-27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.82%

-41.66%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

7.32%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и MSFD

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

10.74%

-7.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

24.21%

-14.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

27.50%

-14.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

26.41%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.00%

26.41%

-8.41%

Сравнение комиссий SPDN и MSFD

SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и MSFD

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности MSFD в 3.38%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		3.38%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		3.34%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and MSFD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFD has higher volatility (10.74%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -4.61% vs -11.23% for SPDN. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -4.61% return vs -11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.06% for MSFD.

MSFD has the higher dividend yield at 3.38%, compared with 3.34% for SPDN.

SPDN tracks S&P 500 Index, while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%). Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.06% for MSFD.

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор