Сравнение SPDN с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
SPDN и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 3.08% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 28.73% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 28.73%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- -3.15%
- 1 месяц
- 6.11%
- С начала года
- 28.73%
- 6 месяцев
- 38.42%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- -7.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и MSFD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MSFD в 1.06%.
Доходность на риск
SPDN vs. MSFD — Ранг доходности на риск
SPDN
MSFD
Сравнение SPDN c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | -0.01 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | 0.17 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.02 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | 0.03 | -0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | -0.01 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.39 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и MSFD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и MSFD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности MSFD в 2.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.43% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и MSFD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -59.90% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -34.84% | +8.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -41.94% | -29.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -41.28% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | 25.22% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и MSFD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.48%, в то время как у Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.60% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 18.84% | -9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 26.78% | -8.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 25.77% | -8.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 25.77% | -7.64% |