PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с MFDX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPDN returned -8.47%/yr vs 10.06%/yr for MFDX. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у MFDX с доходностью 10.49%.

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%

MFDX

1 день
0.55%
1 месяц
-0.50%
С начала года
10.49%
6 месяцев
12.25%
1 год
22.35%
3 года*
18.20%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-8.22%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		10.49%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.07%

Correlation

The correlation between SPDN and MFDX is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

-0.76

The correlation between SPDN and MFDX has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с VXUSMFDX с AVLVMFDX с IGROMFDX с AVDVMFDX с FNDF

Доходность на риск

SPDN vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.58

-2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.23

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

2.11

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

8.26

-9.72

SPDN vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа MFDX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и MFDX

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-36.05%

-39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-10.66%

-7.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-11.62%

-26.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-25.58%

-18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-1.16%

-73.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.59%

-6.48%

-42.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

2.72%

+7.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и MFDX

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

5.15%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

11.94%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

14.23%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.12%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

16.44%

+1.61%

Сравнение комиссий SPDN и MFDX

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и MFDX

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности MFDX в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.77%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and MFDX have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (5.15%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, MFDX leads with 10.06% vs -8.47% for SPDN. On fees, MFDX is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFDX has performed better with a 10.06% return vs -8.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MFDX is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.

SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 2.77% for MFDX.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. SPDN tracks S&P 500 Index, while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Direxion and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.39% for MFDX.

MFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор