Сравнение SPDN с META
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while META (Meta Platforms, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 17.39%/yr for META. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям META по среднегодовой доходности: -12.53% против 17.39% соответственно.
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам SPDN и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between SPDN and META is -0.58, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.61 |
The correlation between SPDN and META has been stable across timeframes, ranging from -0.65 to -0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. META — Ранг доходности на риск
SPDN
META
Сравнение SPDN c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.93 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.54 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | -1.12 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и META
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -76.74% | +1.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.73% | -33.30% | +15.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -34.15% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | -76.74% | +32.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.31% | -76.74% | +1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.71% | -28.06% | -46.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.59% | -15.83% | -32.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.89% | 16.06% | -6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и META
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 10.17% | -5.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 26.91% | -17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.52% | 35.52% | -23.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 44.04% | -27.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 38.67% | -20.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и META
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and META have a correlation of -0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs META's -76.74%.
META currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор