PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с LEU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с LEU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) is Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while LEU (Centrus Energy Corp.) is a stock. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 47.52%/yr for LEU. At a correlation of -0.29, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и LEU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Centrus Energy Corp. (LEU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям LEU по среднегодовой доходности: -12.53% против 47.52% соответственно.

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%

LEU

1 день
2.46%
1 месяц
-15.46%
С начала года
-33.03%
6 месяцев
-34.71%
1 год
2.61%
3 года*
68.75%
5 лет*
43.53%
10 лет*
47.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и LEU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
LEU
Centrus Energy Corp.		-33.03%264.45%22.42%67.52%-34.92%115.78%236.19%307.10%-57.86%-37.15%

Correlation

The correlation between SPDN and LEU is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.29

The correlation between SPDN and LEU shifts across timeframes, from -0.43 (5 years) to -0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

Centrus Energy Corp.

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с LEU:
LEU с CCJLEU с CEGLEU с UECLEU с UUUULEU с SMRLEU с GEVLEU с URNM

Доходность на риск

SPDN vs. LEU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
LEU
Ранг доходности на риск LEU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEU: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEU: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEU: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEU: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c LEU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNLEUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
0.03

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
0.70

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.08

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

0.04

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

0.07

-1.53

SPDN vs. LEU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа LEU равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и LEU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и LEU

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и LEU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNLEUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-99.98%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-66.37%

+48.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-66.37%

+28.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-78.23%

+34.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

-83.84%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

-97.60%

+22.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.59%

-73.98%

+25.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

38.60%

-28.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и LEU

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 4.18%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNLEUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

24.20%

-20.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

66.53%

-56.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

91.26%

-78.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

86.35%

-69.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

82.30%

-64.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и LEU

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LEU
Centrus Energy Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and LEU have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LEU has higher volatility (24.20%) compared to SPDN (4.18%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs LEU's -99.98%.

LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и LEU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор