Сравнение SPDN с FLYD
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and FLYD (MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - SPDN tracks the S&P 500 Index while FLYD tracks the MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPDN returned -11.23%/yr vs -52.16%/yr for FLYD. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for FLYD.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и FLYD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.06%, что значительно выше, чем у FLYD с доходностью -27.47%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- -5.97%
- С начала года
- -7.06%
- 1 год
- -12.88%
- 3 года*
- -11.23%
- 5 лет*
- -8.27%
- 10 лет*
- -12.21%
FLYD
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -0.06%
- 6 месяцев
- -24.47%
- С начала года
- -27.47%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- -52.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.06% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | -2.93% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | -27.47% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.63% |
Correlation
The correlation between SPDN and FLYD is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г. | 0.70 |
The correlation between SPDN and FLYD has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. FLYD — Ранг доходности на риск
SPDN
FLYD
Сравнение SPDN c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPDN | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.95 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | -0.72 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.42 | -0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPDN и FLYD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки FLYD в -98.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и FLYD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -98.49% | +23.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.93% | -56.11% | +40.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -94.73% | +56.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.97% | -98.33% | +23.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.82% | -83.47% | +34.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 28.30% | -19.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и FLYD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 3.50%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 19.63%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 19.63% | -16.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 63.59% | -53.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.71% | 75.33% | -62.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 83.52% | -66.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 83.52% | -65.52% |
Сравнение комиссий SPDN и FLYD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FLYD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и FLYD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.34% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and FLYD have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLYD has higher volatility (19.63%) compared to SPDN (3.50%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs FLYD's -98.49%.
On 3-year performance, SPDN leads with -11.23% vs -52.16% for FLYD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPDN has performed better with a -11.23% return vs -52.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for FLYD.
SPDN has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for FLYD.
SPDN tracks S&P 500 Index, while FLYD tracks MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.95% for FLYD.
FLYD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и FLYD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор