Сравнение SPDN с EUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM).
SPDN и EUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и EUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -4.65% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у EUM с доходностью -4.65%.
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.85%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -6.77%
- 1 год
- -23.48%
- 3 года*
- -10.11%
- 5 лет*
- -2.28%
- 10 лет*
- -8.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и EUM
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EUM в 0.95%.
Доходность на риск
SPDN vs. EUM — Ранг доходности на риск
SPDN
EUM
Сравнение SPDN c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | -1.15 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | -1.65 | +0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.80 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.61 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | -0.91 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -1.15 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.45 | -0.12 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.64 | -0.33 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и EUM составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и EUM
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности EUM в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.74% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и EUM
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и EUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -92.17% | +18.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | -38.57% | +12.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | -43.51% | +3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.70% | -91.40% | +19.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.10% | -77.02% | +28.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 26.03% | -4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и EUM
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) составляет 5.54%, в то время как у ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что SPDN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.82% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 15.41% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 20.49% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.63% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 20.34% | -2.21% |