Сравнение SPDN с CRCD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD).
SPDN и CRCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г.. CRCD - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 25 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности SPDN и CRCD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPDN и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 6.05% | -1.80% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -80.36% | 43.19% |
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность 6.05%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -80.36%.
SPDN
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 5.71%
- С начала года
- 6.05%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- -9.57%
- 5 лет*
- -7.35%
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- -13.13%
- 1 месяц
- -45.34%
- С начала года
- -80.36%
- 6 месяцев
- -69.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPDN и CRCD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Доходность на риск
SPDN vs. CRCD — Ранг доходности на риск
SPDN
CRCD
Сравнение SPDN c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | -0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между SPDN и CRCD составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и CRCD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.56% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и CRCD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -73.52%, что меньше максимальной просадки CRCD в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и CRCD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPDN | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.52% | -94.38% | +20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.44% | -90.68% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.09% | -40.91% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и CRCD
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPDN | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 203.98% | -185.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.87% | 203.98% | -187.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 203.98% | -185.85% |