Сравнение SPDN с CRCD
SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and CRCD (T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. SPDN is passively managed, while CRCD is actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. SPDN charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for CRCD.
Доходность
Сравнение доходности SPDN и CRCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPDN показывает доходность -7.81%, что значительно выше, чем у CRCD с доходностью -88.01%.
SPDN
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -7.81%
- 6 месяцев
- -7.36%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -12.80%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- —
CRCD
- 1 день
- 20.12%
- 1 месяц
- 35.97%
- С начала года
- -88.01%
- 6 месяцев
- -87.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPDN и CRCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -7.81% | -1.80% |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | -88.01% | 43.19% |
Correlation
The correlation between SPDN and CRCD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPDN vs. CRCD — Ранг доходности на риск
SPDN
CRCD
Сравнение SPDN c CRCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF (CRCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPDN | CRCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.74 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPDN | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | -0.45 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок SPDN и CRCD
Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что меньше максимальной просадки CRCD в -96.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и CRCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPDN | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.31% | -96.95% | +21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.95% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.17% | -94.31% | +19.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.54% | -54.51% | +5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPDN и CRCD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPDN | CRCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 204.54% | -192.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.86% | 204.54% | -187.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.04% | 204.54% | -186.50% |
Сравнение комиссий SPDN и CRCD
SPDN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CRCD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPDN и CRCD
Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, тогда как CRCD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.09% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
SPDN and CRCD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for CRCD.
SPDN has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 0.00% for CRCD.
They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 1.50% for CRCD.
Подберите оптимальное распределение для SPDN и CRCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор