PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPDN с ANGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPDN с ANGL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) and ANGL (VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPDN returned -12.53%/yr vs 6.28%/yr for ANGL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. SPDN charges 0.50%/yr vs 0.35%/yr for ANGL.

Доходность

Сравнение доходности SPDN и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPDN показывает доходность -6.10%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 1.87%. За последние 10 лет акции SPDN уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: -12.53% против 6.28% соответственно.

SPDN

1 день
-0.45%
1 месяц
0.69%
С начала года
-6.10%
6 месяцев
-6.14%
1 год
-14.45%
3 года*
-11.73%
5 лет*
-8.47%
10 лет*
-12.53%

ANGL

1 день
0.03%
1 месяц
0.91%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.30%
1 год
7.44%
3 года*
8.49%
5 лет*
3.32%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPDN и ANGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		-6.10%-11.09%-12.88%-15.04%18.63%-23.72%-24.56%-21.94%5.41%-17.16%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		1.87%9.04%6.06%12.52%-14.26%6.84%13.20%18.06%-5.84%9.71%

Correlation

The correlation between SPDN and ANGL is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г.

-0.65

The correlation between SPDN and ANGL has been stable across timeframes, ranging from -0.70 to -0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares

VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с SPDN:
SPDN с SHSPDN с SPYSPDN с SPXUSPDN с SDSSPDN с VXZSPDN с QQQSPDN с SQQQ
Часто сравнивают с ANGL:
ANGL с FALNANGL с HYGANGL с VWEAXANGL с ^VIXANGL с SPYANGL с BLVANGL с IGSB

Доходность на риск

SPDN vs. ANGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPDN
Ранг доходности на риск SPDN: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDN: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDN: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDN: 11
Ранг коэф-та Мартина
ANGL
Ранг доходности на риск ANGL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANGL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPDN c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNANGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.71

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.46

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.85

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

7.72

-9.19

SPDN vs. ANGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPDN на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPDN и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPDN и ANGL

Максимальная просадка SPDN за все время составила -75.31%, что больше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPDN и ANGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNANGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.31%

-29.31%

-46.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.73%

-4.05%

-13.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.24%

-5.48%

-32.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.85%

-19.25%

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.31%

-29.31%

-46.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.71%

0.00%

-74.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-48.59%

-3.29%

-45.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.89%

0.97%

+8.92%

Волатильность

Сравнение волатильности SPDN и ANGL

Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что SPDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNANGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

1.45%

+2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.71%

3.54%

+6.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

4.37%

+8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

7.63%

+9.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

9.28%

+8.77%

Сравнение комиссий SPDN и ANGL

SPDN берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPDN и ANGL

Дивидендная доходность SPDN за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности ANGL в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF		6.35%6.20%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.34%5.81%
SPDN
Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares		4.02%4.06%5.32%5.84%0.96%0.00%0.10%1.89%1.24%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPDN and ANGL have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPDN has higher volatility (4.18%) compared to ANGL (1.45%). In terms of maximum drawdown, SPDN dropped -75.31% vs ANGL's -29.31%.

On 10-year performance, ANGL leads with 6.28% vs -12.53% for SPDN. On fees, ANGL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ANGL has performed better with a 6.28% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ANGL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.

ANGL has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 4.02% for SPDN.

SPDN is categorized as Inverse Equities, while ANGL is High Yield Bonds. SPDN tracks S&P 500 Index, while ANGL tracks BofA Merrill Lynch US Fallen Angel High Yield Index. They also come from different issuers: Direxion and VanEck. Their fees differ too: 0.50% for SPDN and 0.35% for ANGL.

ANGL currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPDN и ANGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор