PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с SAMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с SAMT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT).

SPD и SAMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. SAMT - это активно управляемый фонд от Strategas. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности SPD и SAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPD и SAMT

2026 (YTD)2025202420232022
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-7.11%18.86%17.49%20.94%-20.00%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		1.97%33.10%28.15%1.27%-6.59%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у SAMT с доходностью 1.97%.

SPD

1 день
1.62%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.47%
1 год
18.82%
3 года*
14.02%
5 лет*
6.49%
10 лет*
—

SAMT

1 день
2.00%
1 месяц
-1.60%
С начала года
1.97%
6 месяцев
6.10%
1 год
35.45%
3 года*
22.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Strategas Macro Thematic Opportunities ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с SAMT:
SAMT с FCUSSAMT с SCHGSAMT с VOOSAMT с ROKTSAMT с BDGSSAMT с ARKWSAMT с QQQ

Сравнение комиссий SPD и SAMT

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии SAMT в 0.66%.

SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Доходность на риск

SPD vs. SAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SAMT
Ранг доходности на риск SAMT: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMT: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c SAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDSAMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.01

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.65

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

4.10

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

11.61

-6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. SAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа SAMT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и SAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDSAMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.01

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.23

Корреляция

Корреляция между SPD и SAMT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и SAMT

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SAMT в 0.69%

TTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.10%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
SAMT
Strategas Macro Thematic Opportunities ETF		0.69%0.70%1.40%1.49%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPD и SAMT

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки SAMT в -20.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и SAMT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDSAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-20.57%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-8.76%

-3.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-5.78%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-8.00%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.10%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и SAMT

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.25%, в то время как у Strategas Macro Thematic Opportunities ETF (SAMT) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDSAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

4.97%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

11.91%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

17.68%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

16.78%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.78%

-0.70%