PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPD с NRSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с NRSH

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPD is actively managed, while NRSH is passively managed. Over the past year, SPD returned 15.77% vs 50.82% for NRSH. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. SPD charges 0.53%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.

Доходность

Сравнение доходности SPD и NRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 10.20%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 39.35%.

SPD

1 день
-0.58%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
10.71%
С начала года
10.20%
1 год
15.77%
3 года*
17.44%
5 лет*
8.06%
10 лет*
—
Всё время*
11.05%

NRSH

1 день
-1.27%
1 месяц
-2.53%
6 месяцев
32.10%
С начала года
39.35%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

NRSH

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
$196.59K$143.07K$75.56K

SPD

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF
$384.80K$344.70K$356.49K

Сравнение доходности по годам SPD и NRSH

2026 (YTD)202520242023
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		10.20%18.86%17.49%4.77%
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		39.35%12.95%-6.17%9.15%

Correlation

The correlation between SPD and NRSH is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.62

The correlation between SPD and NRSH shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.75 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPD и NRSH

Секторы
SPD
NRSH

Технологии

38.5%
56.1%

Финансовые услуги

11.6%

-

Коммуникационные услуги

9.9%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Промышленность

8.4%
41.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.0%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.8%
2.8%

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

SPD
38.5%
NRSH
56.1%

Финансовые услуги

SPD
11.6%
NRSH

-

Коммуникационные услуги

SPD
9.9%
NRSH

-

Потребительский циклический сектор

SPD
9.5%
NRSH

-

Здравоохранение

SPD
8.9%
NRSH

-

Промышленность

SPD
8.4%
NRSH
41.1%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.5%
NRSH

-

Энергетика

SPD
3.0%
NRSH
2.5%

Коммунальные услуги

SPD
2.2%
NRSH

-

Недвижимость

SPD
1.8%
NRSH
2.8%

Сырьевые материалы

SPD
1.7%
NRSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с NRSH:
NRSH с AZTDNRSH с IVWNRSH с AIRRNRSH с ARKQNRSH с BSJONRSH с FLCCNRSH с SMH

Доходность на риск

SPD vs. NRSH — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 3636
Ранг коэф-та Мартина
NRSH
Ранг доходности на риск NRSH: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRSH: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRSH: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRSH: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRSH: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRSH: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPD c NRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPDNRSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.84

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.47

-0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.69

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.19

12.49

-8.29

SPD vs. NRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа NRSH равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и NRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPD и NRSH

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и NRSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDNRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-24.01%

-3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-13.84%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-6.39%

+5.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.55%

-5.58%

-1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

4.08%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и NRSH

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 5.09%, в то время как у Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDNRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

9.24%

-4.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.99%

23.35%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

27.70%

-14.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

22.60%

-6.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.00%

22.60%

-6.60%

Сравнение комиссий SPD и NRSH

SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии NRSH в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и NRSH

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности NRSH в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020
NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF		0.30%0.42%0.90%0.17%0.00%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.93%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

SPD and NRSH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRSH has higher volatility (9.24%) compared to SPD (5.09%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs NRSH's -24.01%.

On 1-year performance, NRSH leads with 50.82% vs 15.77% for SPD. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, SPD has been the lower-risk option at 5.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRSH has performed better with a 50.82% return vs 15.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for NRSH.

SPD has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.30% for NRSH.

They also come from different issuers: Simplify and Aztlan. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.75% for NRSH.

NRSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и NRSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор