PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с HEQT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с HEQT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT).

SPD и HEQT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. HEQT - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности SPD и HEQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPD и HEQT

2026 (YTD)20252024202320222021
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-6.56%18.86%17.49%20.94%-25.96%3.25%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		-1.81%10.08%18.30%16.61%-8.25%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у HEQT с доходностью -1.81%.

SPD

1 день
0.59%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.40%
1 год
19.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

HEQT

1 день
-0.41%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
0.91%
1 год
11.06%
3 года*
12.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Simplify Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с HEQT:
HEQT с XEQT.TOHEQT с VEQT.TOHEQT с SPYHEQT с HEGDHEQT с ACIOHEQT с XCLRHEQT с SFLR

Сравнение комиссий SPD и HEQT

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HEQT в 0.53%.

HEQT
Simplify Hedged Equity ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Доходность на риск

SPD vs. HEQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HEQT
Ранг доходности на риск HEQT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQT: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c HEQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDHEQTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.31

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.90

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

2.14

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

9.20

-3.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. HEQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа HEQT равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и HEQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDHEQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.31

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.92

-0.39

Корреляция

Корреляция между SPD и HEQT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и HEQT

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности HEQT в 1.28%

TTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.09%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
HEQT
Simplify Hedged Equity ETF		1.28%1.19%1.29%4.10%3.94%0.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPD и HEQT

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки HEQT в -11.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и HEQT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDHEQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-11.51%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-5.22%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-3.58%

-6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-2.88%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

1.22%

+2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и HEQT

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Simplify Hedged Equity ETF (HEQT) имеют волатильность 3.33% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDHEQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.50%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

5.60%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

8.45%

+15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

8.57%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

8.57%

+7.51%