PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с DJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPD с DJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPD (Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF) and DJAN (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - SPD is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Simplify, while DJAN is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 5 years, SPD returned 8.44%/yr vs 7.75%/yr for DJAN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. SPD charges 0.53%/yr vs 0.85%/yr for DJAN.

Доходность

Сравнение доходности SPD и DJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у DJAN с доходностью 5.04%.

SPD

1 день
0.36%
1 месяц
4.47%
С начала года
7.08%
6 месяцев
6.32%
1 год
14.78%
3 года*
18.16%
5 лет*
8.44%
10 лет*
—

DJAN

1 день
0.19%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.04%
6 месяцев
6.13%
1 год
15.64%
3 года*
12.57%
5 лет*
7.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPD и DJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		7.08%18.86%17.49%20.94%-25.96%23.39%
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		5.04%11.09%13.05%13.81%-5.73%6.72%

Correlation

The correlation between SPD and DJAN is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2021 г.

0.83

The correlation between SPD and DJAN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPD и DJAN

Секторы
SPD
DJAN

Технологии

35.6%
36.2%

Финансовые услуги

11.8%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.5%
8.4%

Промышленность

8.3%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.4%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

SPD
35.6%
DJAN
36.2%

Финансовые услуги

SPD
11.8%
DJAN
11.9%

Коммуникационные услуги

SPD
11.2%
DJAN
10.9%

Потребительский циклический сектор

SPD
10.1%
DJAN
10.1%

Здравоохранение

SPD
8.5%
DJAN
8.4%

Промышленность

SPD
8.3%
DJAN
8.1%

Потребительский защитный сектор

SPD
4.9%
DJAN
4.9%

Энергетика

SPD
3.5%
DJAN
3.5%

Коммунальные услуги

SPD
2.4%
DJAN
2.3%

Недвижимость

SPD
1.9%
DJAN
1.9%

Сырьевые материалы

SPD
1.8%
DJAN
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с XBISPD с SPUCSPD с VOOSPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с JANPDJAN с DOGGDJAN с AAPRDJAN с FAPRDJAN с GMARDJAN с APRD

Доходность на риск

SPD vs. DJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c DJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDDJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
2.80

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.66
4.11

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.58

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.25

3.68

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.87

18.44

-14.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. DJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа DJAN равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и DJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDDJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.80

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.11

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.16

-0.47

Просадки

Сравнение просадок SPD и DJAN

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки DJAN в -9.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и DJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPDDJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-9.57%

-17.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-4.27%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.18%

-9.33%

-5.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

-9.57%

-17.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.01%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-1.91%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.82%

0.85%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и DJAN

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что SPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPDDJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

0.96%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.61%

4.26%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

5.61%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

7.01%

+9.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

6.92%

+9.05%

Сравнение комиссий SPD и DJAN

SPD берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии DJAN в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и DJAN

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как DJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		0.95%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SPD and DJAN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPD has higher volatility (3.27%) compared to DJAN (0.96%). In terms of maximum drawdown, SPD dropped -27.38% vs DJAN's -9.57%.

On 5-year performance, SPD leads with 8.44% vs 7.75% for DJAN. On fees, SPD is cheaper at 0.53% per year. On volatility, DJAN has been the lower-risk option at 0.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPD has performed better with a 8.44% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPD is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.85% for DJAN.

SPD has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for DJAN.

SPD is categorized as Large Cap Blend Equities, while DJAN is Options Trading. They also come from different issuers: Simplify and FT Vest. Their fees differ too: 0.53% for SPD and 0.85% for DJAN.

DJAN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPD и DJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор