PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с FAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

DJAN и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и FAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.81%-5.73%3.34%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.26%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с AAPRDJAN с APRDDJAN с APRPDJAN с APRTDJAN с BGLD
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий DJAN и FAPR

И DJAN, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

DJAN vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.82

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.22

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.03

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

5.74

+4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.82

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.81

+0.18

Корреляция

Корреляция между DJAN и FAPR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и FAPR

Ни DJAN, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и FAPR

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-15.96%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-9.75%

+4.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.80%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.74%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и FAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что DJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

1.77%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

2.63%

+1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

11.61%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

10.58%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

10.58%

-3.61%