PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с APRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с APRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP).

DJAN и APRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. APRP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и APRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и APRP

2026 (YTD)20252024
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%8.38%
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April		2.50%7.80%10.28%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у APRP с доходностью 2.50%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

APRP

1 день
0.60%
1 месяц
1.46%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.79%
1 год
14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с APRTDJAN с BGLDDJAN с BUFDDJAN с CAOSDJAN с DMAR
Часто сравнивают с APRP:
APRP с JANPAPRP с GSEPAPRP с AMDYAPRP с ISWNAPRP с JANWAPRP с APRHAPRP с AMZP

Сравнение комиссий DJAN и APRP

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии APRP в 0.50%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
APRP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April

Доходность на риск

DJAN vs. APRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
APRP
Ранг доходности на риск APRP: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c APRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANAPRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.42

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.13

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.76

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

11.82

-1.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. APRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRP равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и APRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANAPRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.07

-0.08

Корреляция

Корреляция между DJAN и APRP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и APRP

Ни DJAN, ни APRP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и APRP

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки APRP в -13.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и APRP.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANAPRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-13.66%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.24%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-1.33%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.22%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и APRP

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April (APRP) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANAPRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

2.04%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

3.02%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

9.96%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

9.75%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

9.75%

-2.78%