График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) показал доход в -2.04% с начала года и 12.01% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DJAN закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -0.21% | -2.45% | -2.04% | |||||||||
| 2025 | 0.87% | -0.66% | -3.04% | -0.03% | 3.08% | 3.08% | 1.44% | 1.22% | 1.76% | 0.96% | 0.74% | 1.28% | 11.09% |
| 2024 | 0.38% | 2.33% | 1.46% | -1.46% | 2.81% | 1.75% | 0.69% | 1.33% | 0.75% | 0.17% | 1.73% | 0.46% | 13.05% |
| 2023 | 1.58% | -1.22% | 2.17% | 0.94% | 0.62% | 3.35% | 1.24% | 0.08% | -2.18% | -1.43% | 6.48% | 1.66% | 13.81% |
| 2022 | 1.27% | -1.24% | 1.37% | -3.88% | 0.22% | -4.15% | 3.90% | -1.72% | -3.15% | 2.21% | 1.09% | -1.44% | -5.73% |
| 2021 | -1.21% | 0.96% | 2.27% | 1.32% | 0.48% | 0.75% | 0.27% | 0.66% | -0.67% | 1.33% | -0.18% | 0.59% | 6.72% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January: годовая альфа составляет 2.37%, бета — 0.38, а R² — 0.85 относительно S&P 500 Index с 20.01.2021.
- Этот ETF участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (38.11%) было выше, чем в снижении (36.11%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Этот ETF показал годовую альфу 2.37% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- Бета 0.38 указывает на то, что этот ETF обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 2.37%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 38.11%
- Участие в снижении
- 36.11%
Комиссия
Комиссия DJAN составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJAN имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — в топ 80% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DJAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 0.90 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.39 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.40 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 6.61 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DJAN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January показал максимальную просадку в 9.57%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January составляет 2.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.57% | 30 мар. 2022 г. | 55 | 16 июн. 2022 г. | 270 | 17 июл. 2023 г. | 325 |
| -9.33% | 20 февр. 2025 г. | 34 | 8 апр. 2025 г. | 52 | 24 июн. 2025 г. | 86 |
| -5.29% | 15 сент. 2023 г. | 31 | 27 окт. 2023 г. | 10 | 10 нояб. 2023 г. | 41 |
| -4.27% | 3 февр. 2026 г. | 39 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -3.84% | 3 февр. 2022 г. | 27 | 14 мар. 2022 г. | 11 | 29 мар. 2022 г. | 38 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...