- Эмитент
- FT Vest
- Дата выпуска
- 14 янв. 2021 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Options Trading
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $476M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции DJAN — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DJAN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,449.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) показал доход в 5.40% с начала года и 12.68% за последние 12 месяцев.
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.93%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 11.59%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DJAN по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 72% месяцев были с положительной доходностью, а 28% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +6.5%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -4.2%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении DJAN закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -2.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.63% | -0.21% | -2.45% | 5.03% | 1.94% | -0.02% | 0.52% | 5.40% | |||||
| 2025 | 0.87% | -0.66% | -3.04% | -0.03% | 3.08% | 3.08% | 1.44% | 1.22% | 1.76% | 0.96% | 0.74% | 1.28% | 11.09% |
| 2024 | 0.38% | 2.33% | 1.46% | -1.46% | 2.81% | 1.75% | 0.69% | 1.33% | 0.75% | 0.17% | 1.73% | 0.46% | 13.05% |
| 2023 | 1.58% | -1.22% | 2.17% | 0.94% | 0.62% | 3.35% | 1.24% | 0.08% | -2.18% | -1.43% | 6.48% | 1.66% | 13.81% |
| 2022 | 1.27% | -1.24% | 1.37% | -3.88% | 0.22% | -4.15% | 3.90% | -1.72% | -3.15% | 2.21% | 1.09% | -1.44% | -5.73% |
| 2021 | -1.08% | 0.96% | 2.27% | 1.32% | 0.48% | 0.75% | 0.27% | 0.66% | -0.67% | 1.33% | -0.18% | 0.59% | 6.87% |
Метрики бенчмарка
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January has an annualized alpha of 2.54%, beta of 0.38, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 2021.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (38.37%) than losses (35.68%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.38 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.54%
- Бета
- 0.38
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 38.37%
- Участие в снижении
- 35.68%
Комиссия
Комиссия DJAN составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DJAN имеет ранг 84 по соотношению доходности и риска — в топ 84% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DJAN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.29 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.24 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.50 | 9.71 | +4.79 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January показал максимальную просадку в 9.57%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.
Текущая просадка FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-9.57%июнь 2022 г. | 2mo 18d | 1y 1mo | 1y 3moмарт 2022 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-9.33%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 17d | 4mo 4dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.29%окт. 2023 г. | 1mo 12d | 14d | 1mo 26dсент. 2023 г. - нояб. 2023 г. | — |
-4.27%март 2026 г. | 1mo 25d | 15d | 2mo 10dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.84%март 2022 г. | 1mo 9d | 15d | 1mo 24dфевр. 2022 г. - март 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| DJAN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.57% | -56.78% | +47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.27% | -9.10% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.33% | -18.90% | +9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -25.43% | +15.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -1.00% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.88% | -10.70% | +8.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.09% | -1.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DJAN
Добавьте FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DJAN