PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с NJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с NJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN).

DJAN и NJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и NJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и NJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.05%13.81%-5.73%6.72%
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January		-1.97%14.20%15.35%20.95%-18.92%11.22%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у NJAN с доходностью -1.97%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

NJAN

1 день
0.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.14%
1 год
15.61%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с SPDDJAN с AAPRDJAN с APRDDJAN с APRPDJAN с APRTDJAN с BGLDDJAN с BUFD
Часто сравнивают с NJAN:
NJAN с BFEBNJAN с AJANNJAN с BJANNJAN с SPYNJAN с QQQNJAN с IQQQNJAN с BUFF

Сравнение комиссий DJAN и NJAN

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NJAN в 0.79%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

DJAN vs. NJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
NJAN
Ранг доходности на риск NJAN: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c NJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANNJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.25

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.92

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.95

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

9.97

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. NJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJAN равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и NJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANNJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.25

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.53

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.54

+0.45

Корреляция

Корреляция между DJAN и NJAN составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и NJAN

Ни DJAN, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и NJAN

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и NJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANNJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-20.70%

+11.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.26%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

-20.70%

+11.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.44%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-3.91%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.62%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и NJAN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANNJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.83%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

5.80%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

12.53%

-4.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

12.34%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

13.06%

-6.09%