PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DJAN с NJAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с NJAN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN).

DJAN и NJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. NJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DJAN или NJAN.

Корреляция

Корреляция между DJAN и NJAN составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DJAN и NJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJAN:

0.73

NJAN:

0.67

Коэф-т Сортино

DJAN:

1.09

NJAN:

1.05

Коэф-т Омега

DJAN:

1.18

NJAN:

1.18

Коэф-т Кальмара

DJAN:

0.65

NJAN:

0.67

Коэф-т Мартина

DJAN:

2.59

NJAN:

2.81

Индекс Язвы

DJAN:

2.36%

NJAN:

3.12%

Дневная вол-ть

DJAN:

8.07%

NJAN:

13.01%

Макс. просадка

DJAN:

-9.57%

NJAN:

-20.70%

Текущая просадка

DJAN:

-3.77%

NJAN:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -2.10%, что значительно ниже, чем у NJAN с доходностью -1.42%.

DJAN

С начала года

-2.10%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

-1.11%

1 год

5.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NJAN

С начала года

-1.42%

1 месяц

5.87%

6 месяцев

-0.16%

1 год

8.36%

5 лет

5.81%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DJAN и NJAN

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NJAN в 0.79%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
NJAN
Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJAN и NJAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг риск-скорректированной доходности DJAN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
NJAN
Ранг риск-скорректированной доходности NJAN, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NJAN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NJAN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NJAN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NJAN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NJAN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJAN c NJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NJAN равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и NJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и NJAN

Ни DJAN, ни NJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и NJAN

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки NJAN в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и NJAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и NJAN

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 3.01%, в то время как у Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January (NJAN) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...