PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с AAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с AAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR).

DJAN и AAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. AAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и AAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и AAPR

2026 (YTD)20252024
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%8.38%
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026		1.60%7.79%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно ниже, чем у AAPR с доходностью 1.60%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

AAPR

1 день
0.28%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.29%
1 год
9.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с APRPDJAN с APRTDJAN с BGLDDJAN с BUFDDJAN с CAOS
Часто сравнивают с AAPR:
AAPR с HIGHAAPR с sixoAAPR с SIXOAAPR с XAPRAAPR с APRQAAPR с PBAPAAPR с JULQ

Сравнение комиссий DJAN и AAPR

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AAPR в 0.79%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
AAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026

Доходность на риск

DJAN vs. AAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AAPR
Ранг доходности на риск AAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c AAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANAAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.85

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.78

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.45

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

16.47

-6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. AAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAPR равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и AAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANAAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.85

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.60

-0.61

Корреляция

Корреляция между DJAN и AAPR составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и AAPR

Ни DJAN, ни AAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и AAPR

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что больше максимальной просадки AAPR в -5.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и AAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANAAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-5.99%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-4.22%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

0.00%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.48%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

0.63%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и AAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) имеет более высокую волатильность в 2.75% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To April 2026 (AAPR) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что DJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANAAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

0.66%

+2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

1.52%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

5.41%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

4.94%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

4.94%

+2.03%