PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DJAN с JANP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DJAN с JANP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP).

DJAN и JANP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DJAN - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г.. JANP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DJAN и JANP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DJAN и JANP

2026 (YTD)20252024
DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January		-1.72%11.09%13.08%
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January		-1.91%13.33%15.74%

Доходность по периодам

С начала года, DJAN показывает доходность -1.72%, что значительно выше, чем у JANP с доходностью -1.91%.

DJAN

1 день
0.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
1.05%
1 год
12.08%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

JANP

1 день
0.50%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
1.15%
1 год
13.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Часто сравнивают с DJAN:
DJAN с NJANDJAN с SPDDJAN с AAPRDJAN с APRPDJAN с APRTDJAN с BGLDDJAN с BUFD
Часто сравнивают с JANP:
JANP с SMHJANP с QDECJANP с XIMRJANP с APRPJANP с PUSHJANP с PBJAJANP с OCTQ

Сравнение комиссий DJAN и JANP

DJAN берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JANP в 0.50%.

DJAN
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January
JANP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January

Доходность на риск

DJAN vs. JANP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DJAN
Ранг доходности на риск DJAN: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJAN: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJAN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJAN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJAN: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJAN: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JANP
Ранг доходности на риск JANP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JANP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JANP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JANP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JANP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JANP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DJAN c JANP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) и PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DJANJANPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

1.18

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.77

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

1.65

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.29

8.90

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DJAN vs. JANP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DJAN на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JANP равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJAN и JANP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DJANJANPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.18

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.29

-0.30

Корреляция

Корреляция между DJAN и JANP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJAN и JANP

Ни DJAN, ни JANP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DJAN и JANP

Максимальная просадка DJAN за все время составила -9.57%, что меньше максимальной просадки JANP в -12.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJAN и JANP.

Загрузка...

Показатели просадок

DJANJANPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.57%

-12.18%

+2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.70%

-8.25%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.12%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-0.94%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

1.53%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DJAN и JANP

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January (DJAN) составляет 2.75%, в то время как у PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - January (JANP) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что DJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JANP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DJANJANPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.75%

3.49%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

5.44%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.34%

11.57%

-3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.99%

9.23%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.97%

9.23%

-2.26%