PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPD с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPD с BLCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR).

SPD и BLCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. BLCR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности SPD и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPD и BLCR

2026 (YTD)202520242023
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		-6.56%18.86%17.49%13.35%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		-1.47%30.93%17.07%14.18%

Доходность по периодам

С начала года, SPD показывает доходность -6.56%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью -1.47%.

SPD

1 день
0.59%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.40%
1 год
19.07%
3 года*
14.25%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—

BLCR

1 день
1.63%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
3.77%
1 год
35.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с SPD:
SPD с SPYSPD с VOOSPD с SPUCSPD с XBISPD с XTRSPD с IHISPD с RYLD
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с VOOBLCR с FGRTX

Сравнение комиссий SPD и BLCR

SPD берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF

Доходность на риск

SPD vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPD
Ранг доходности на риск SPD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPD: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPD: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPD c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPDBLCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.70

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.36

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

3.03

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

12.57

-7.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPD vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPD на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа BLCR равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPD и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPDBLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.44

-0.90

Корреляция

Корреляция между SPD и BLCR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPD и BLCR

Дивидендная доходность SPD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности BLCR в 0.28%

TTM202520242023202220212020
SPD
Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF		1.09%0.97%1.14%1.91%1.64%0.88%0.43%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.28%0.33%0.75%0.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPD и BLCR

Максимальная просадка SPD за все время составила -27.38%, что больше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPD и BLCR.

Загрузка...

Показатели просадок

SPDBLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.38%

-21.29%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.13%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.94%

-5.59%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-2.29%

-5.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.65%

2.92%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности SPD и BLCR

Текущая волатильность для Simplify US Equity PLUS Downside Convexity ETF (SPD) составляет 3.33%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что SPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPDBLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

7.08%

-3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

12.55%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

21.17%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

17.60%

-1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

17.60%

-1.52%