Сравнение SPCK с IPOS
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while IPOS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index. SPCK is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past 5 years, SPCK returned -0.95%/yr vs -7.69%/yr for IPOS. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и IPOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 2.66%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%.
SPCK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
IPOS
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 40.15%
- 6 месяцев
- 44.26%
- 1 год
- 65.50%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- -7.69%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам SPCK и IPOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.66% | 7.81% | 2.84% | -4.10% | -12.25% | 9.28% | 3.00% |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 40.15% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 4.24% |
Correlation
The correlation between SPCK and IPOS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г. | 0.05 |
The correlation between SPCK and IPOS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. IPOS — Ранг доходности на риск
SPCK
IPOS
Сравнение SPCK c IPOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCK | IPOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 3.83 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | 11.58 | -11.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCK | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.24 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | -0.28 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.09 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SPCK и IPOS
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и IPOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -73.09% | +44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | -17.17% | +9.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -34.08% | +26.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | -69.93% | +49.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -73.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -40.44% | +24.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -31.99% | +13.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | 5.67% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и IPOS
Текущая волатильность для SPAC and New Issue ETF (SPCK) составляет 2.52%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что SPCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | IPOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | 12.05% | -9.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | 26.45% | -22.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 29.41% | -20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 27.19% | -18.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 24.13% | -14.90% |
Сравнение комиссий SPCK и IPOS
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IPOS в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и IPOS
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, что больше доходности IPOS в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.68% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.06% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and IPOS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IPOS has higher volatility (12.05%) compared to SPCK (2.52%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs IPOS's -73.09%.
On 5-year performance, SPCK leads with -0.95% vs -7.69% for IPOS. On fees, IPOS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SPCK has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPCK has performed better with a -0.95% return vs -7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IPOS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.06%, compared with 0.68% for IPOS.
SPCK is categorized as Event Driven, while IPOS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.80% for IPOS.
IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и IPOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор