PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPCK с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPCK с IPOS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPCK (SPAC and New Issue ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while IPOS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index. SPCK is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past 5 years, SPCK returned -1.74%/yr vs -6.66%/yr for IPOS. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности SPCK и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCK показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 48.14%.

SPCK

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.77%
1 год
-0.12%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
—

IPOS

1 день
-4.56%
1 месяц
15.69%
С начала года
48.14%
6 месяцев
46.95%
1 год
76.08%
3 года*
20.01%
5 лет*
-6.66%
10 лет*
4.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCK и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020
SPCK
SPAC and New Issue ETF		0.87%7.81%2.84%-4.10%-12.25%9.28%3.39%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		48.14%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%4.61%

Correlation

The correlation between SPCK and IPOS is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г.

0.06

Сравнение распределения секторов SPCK и IPOS

Секторы
SPCK
IPOS

Финансовые услуги

87.1%
7.3%

Здравоохранение

0.7%
14.9%

Потребительский циклический сектор

0.0%
6.3%

Сырьевые материалы

-

3.8%

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.2%

Энергетика

-

4.9%

Промышленность

-

13.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

50.2%

Коммунальные услуги

-

3.1%

Финансовые услуги

SPCK
87.1%
IPOS
7.3%

Здравоохранение

SPCK
0.7%
IPOS
14.9%

Потребительский циклический сектор

SPCK
0.0%
IPOS
6.3%

Сырьевые материалы

SPCK

-

IPOS
3.8%

Коммуникационные услуги

SPCK

-

IPOS
0.3%

Потребительский защитный сектор

SPCK

-

IPOS
4.2%

Энергетика

SPCK

-

IPOS
4.9%

Промышленность

SPCK

-

IPOS
13.4%

Недвижимость

SPCK

-

IPOS

-

Технологии

SPCK

-

IPOS
50.2%

Коммунальные услуги

SPCK

-

IPOS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPAC and New Issue ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с SPCK:
SPCK с KCSHSPCK с BKNUSPCK с IBMRSPCK с KTUPSPCK с AXUPSPCK с BITKSPCK с CORD
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с VOOIPOS с MSFT

Доходность на риск

SPCK vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 99
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCK c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPCKIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.36

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.88

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.46

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

13.34

-13.39

SPCK vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IPOS равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCK и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCK и IPOS

Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPCKIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-73.09%

+44.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-17.17%

+11.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

-34.08%

+26.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

-69.93%

+49.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-37.05%

+19.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-32.02%

+13.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.72%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCK и IPOS

Текущая волатильность для SPAC and New Issue ETF (SPCK) составляет 2.51%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.81%. Это указывает на то, что SPCK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPCKIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

15.81%

-13.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

29.95%

-25.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

32.50%

-23.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

27.95%

-19.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

24.41%

-15.18%

Сравнение комиссий SPCK и IPOS

SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCK и IPOS

Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности IPOS в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.32%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
SPCK
SPAC and New Issue ETF		16.34%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPCK and IPOS have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (15.81%) compared to SPCK (2.51%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs IPOS's -73.09%.

On 5-year performance, SPCK leads with -1.74% vs -6.66% for IPOS. On fees, IPOS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, SPCK has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPCK has performed better with a -1.74% return vs -6.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPOS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 0.32% for IPOS.

SPCK is categorized as Event Driven, while IPOS is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCK и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор