Сравнение SPCK с CORD
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and CORD (T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while CORD is a Inverse Equities fund actively managed by Tuttle Capital Management. Both are actively managed. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SPCK charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for CORD.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и CORD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 2.66%, что значительно выше, чем у CORD с доходностью -87.59%.
SPCK
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- -0.95%
- 10 лет*
- —
CORD
- 1 день
- 14.09%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -87.59%
- 6 месяцев
- -88.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и CORD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.66% | 1.66% |
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | -87.59% | 44.68% |
Correlation
The correlation between SPCK and CORD is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. CORD — Ранг доходности на риск
SPCK
CORD
Сравнение SPCK c CORD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF (CORD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPCK | CORD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPCK | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.49 | +0.64 |
Просадки
Сравнение просадок SPCK и CORD
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки CORD в -93.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и CORD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -93.69% | +65.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -91.90% | +75.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -56.33% | +37.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и CORD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | CORD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.10% | 187.84% | -178.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.23% | 187.84% | -179.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 187.84% | -178.61% |
Сравнение комиссий SPCK и CORD
SPCK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CORD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и CORD
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.06%, тогда как CORD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CORD T-Rex 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.06% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and CORD have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for CORD.
SPCK has the higher dividend yield at 16.06%, compared with 0.00% for CORD.
SPCK is categorized as Event Driven, while CORD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 1.50% for CORD.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и CORD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор