PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCK с IBMR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPCK и IBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCK) и iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IBMR с доходностью 0.79%.


SPCK

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.77%
1 год
-0.12%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.74%
10 лет*

IBMR

1 день
-0.02%
1 месяц
0.66%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
3.45%
3 года*
3.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCK и IBMR


2026 (YTD)202520242023
SPCK
SPAC and New Issue ETF
0.87%7.81%2.84%-0.95%
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
0.79%4.45%0.06%3.46%

Correlation

The correlation between SPCK and IBMR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPAC and New Issue ETF

iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF

Доходность на риск

SPCK vs. IBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 99
Ранг коэф-та Мартина

IBMR
Ранг доходности на риск IBMR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBMR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBMR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBMR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBMR: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBMR: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCK c IBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPCKIBMRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.42

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

2.23

-2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

5.73

-5.78

SPCK vs. IBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа IBMR равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCK и IBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCK и IBMR

Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки IBMR в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и IBMR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPCKIBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-4.83%

-23.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-1.55%

-3.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

-4.72%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-0.60%

-16.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-1.01%

-17.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.60%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCK и IBMR

SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) с волатильностью 0.39%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPCKIBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.39%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.15%

+3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

1.76%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

3.04%

+5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

3.04%

+6.19%

Сравнение комиссий SPCK и IBMR

SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBMR в 0.18%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCK и IBMR

Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности IBMR в 2.55%


ПозицияTTM20252024202320222021
IBMR
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
2.55%2.55%2.53%1.27%0.00%0.00%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
16.34%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы


SPCK and IBMR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCK has higher volatility (2.51%) compared to IBMR (0.39%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs IBMR's -4.83%.

On 3-year performance, IBMR leads with 3.25% vs 3.09% for SPCK. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IBMR has performed better with a 3.25% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 2.55% for IBMR.

SPCK is categorized as Event Driven, while IBMR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.18% for IBMR.

IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCK и IBMR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор