Сравнение SPCK с IBMR
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and IBMR (iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Actively Managed fund actively managed by Tuttle, while IBMR is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted 2029 Index. SPCK is actively managed, while IBMR is passively managed. Over the past 3 years, SPCK returned 3.72%/yr vs 3.36%/yr for IBMR. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.18%/yr for IBMR.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и IBMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у IBMR с доходностью 0.81%.
SPCK
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 0.95%
- С начала года
- 1.23%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- -1.38%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.16%
IBMR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.70%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.38M | $1.35M | $1.49M | |
| $29.23K | $97.53K | $147.47K |
Сравнение доходности по годам SPCK и IBMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 1.23% | 7.81% | 2.84% | -0.95% |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 0.81% | 4.45% | 0.06% | 3.46% |
Correlation
The correlation between SPCK and IBMR is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. IBMR — Ранг доходности на риск
SPCK
IBMR
Сравнение SPCK c IBMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | IBMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 3.10 | -0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и IBMR
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки IBMR в -4.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и IBMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -4.83% | -23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.58% | -1.55% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -3.63% | -4.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.18% | -0.58% | -16.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -1.00% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.65% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и IBMR
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 1.83% по сравнению с iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF (IBMR) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | IBMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.83% | 0.50% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 1.12% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.03% | 1.63% | +4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 3.00% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 3.00% | +6.19% |
Сравнение комиссий SPCK и IBMR
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBMR в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и IBMR
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности IBMR в 2.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | 2.53% | 2.55% | 2.53% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.28% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and IBMR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (1.83%) compared to IBMR (0.50%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs IBMR's -4.83%.
On 3-year performance, SPCK leads with 3.72% vs 3.36% for IBMR. On fees, IBMR is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMR has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SPCK has performed better with a 3.72% return vs 3.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMR is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.28%, compared with 2.53% for IBMR.
SPCK is categorized as Actively Managed, while IBMR is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Tuttle and iShares. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.18% for IBMR.
IBMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и IBMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор