PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCK с KTUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPCK и KTUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCK) и T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCK показывает доходность 1.23%, что значительно выше, чем у KTUP с доходностью -67.82%.


SPCK

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.35%
6 месяцев
0.95%
С начала года
1.23%
1 год
3.34%
3 года*
3.72%
5 лет*
-1.38%
10 лет*
Всё время*
1.16%

KTUP

1 день
13.07%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
-75.31%
С начала года
-67.82%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$1.77M$1.41M$2.84M
$29.23K$97.53K$147.47K

Сравнение доходности по годам SPCK и KTUP


2026 (YTD)2025
SPCK
SPAC and New Issue ETF
1.23%3.14%
KTUP
T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF
-67.82%-8.74%

Correlation

The correlation between SPCK and KTUP is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPAC and New Issue ETF

T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF

Доходность на риск

SPCK vs. KTUP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 2626
Ранг коэф-та Мартина

KTUP

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SPCK c KTUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPCKKTUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.35

SPCK vs. KTUP - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCK и KTUP

Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки KTUP в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и KTUP.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPCKKTUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-92.77%

+64.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.18%

-88.61%

+71.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-58.23%

+39.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCK и KTUP


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPCKKTUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.03%

151.40%

-145.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

151.40%

-143.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.19%

151.40%

-142.21%

Сравнение комиссий SPCK и KTUP

SPCK берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KTUP в 1.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCK и KTUP

Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.28%, что больше доходности KTUP в 6.61%


ПозицияTTM20252024202320222021
KTUP
T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF
6.61%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
16.28%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы


SPCK and KTUP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPCK is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPCK is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.

SPCK has the higher dividend yield at 16.28%, compared with 6.61% for KTUP.

SPCK is categorized as Actively Managed, while KTUP is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 1.50% for KTUP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCK и KTUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор