Сравнение SPCK с BBSB
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. SPCK is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past 3 years, SPCK returned 3.09%/yr vs 4.20%/yr for BBSB. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.46%.
SPCK
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 0.87% | 7.81% | 2.84% | 0.01% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.46% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
Correlation
The correlation between SPCK and BBSB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.02 |
The correlation between SPCK and BBSB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. BBSB — Ранг доходности на риск
SPCK
BBSB
Сравнение SPCK c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.48 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.48 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 13.90 | -13.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и BBSB
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -1.57% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.24% | -0.86% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -0.96% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.48% | -0.26% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.83% | -0.31% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 0.21% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и BBSB
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.41% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.32% | 0.90% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.72% | 1.28% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.27% | 1.66% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 1.66% | +7.57% |
Сравнение комиссий SPCK и BBSB
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и BBSB
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности BBSB в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.81% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.34% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and BBSB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.51%) compared to BBSB (0.41%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs BBSB's -1.57%.
On 3-year performance, BBSB leads with 4.20% vs 3.09% for SPCK. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBSB has performed better with a 4.20% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 3.81% for BBSB.
SPCK is categorized as Event Driven, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.04% for BBSB.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор