Сравнение SPCK с BBSB
SPCK (SPAC and New Issue ETF) and BBSB (JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF) are both exchange-traded funds - SPCK is a Event Driven fund actively managed by Tuttle Capital Management, while BBSB is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. SPCK is actively managed, while BBSB is passively managed. Over the past 3 years, SPCK returned 3.84%/yr vs 4.23%/yr for BBSB. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. SPCK charges 0.95%/yr vs 0.04%/yr for BBSB.
Доходность
Сравнение доходности SPCK и BBSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPCK показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.80%.
SPCK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -1.39%
- 10 лет*
- —
BBSB
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 0.77%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 3.17%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPCK и BBSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPCK SPAC and New Issue ETF | 2.09% | 7.81% | 2.84% | 0.01% |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 0.80% | 5.12% | 4.00% | 2.56% |
Correlation
The correlation between SPCK and BBSB is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPCK vs. BBSB — Ранг доходности на риск
SPCK
BBSB
Сравнение SPCK c BBSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPCK | BBSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.50 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 3.72 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 14.96 | -14.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPCK и BBSB
Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и BBSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPCK | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -1.57% | -26.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.73% | -0.86% | -2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.72% | -0.96% | -6.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.48% | -0.03% | -16.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -0.30% | -18.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 0.21% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPCK и BBSB
SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.74% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPCK | BBSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 0.41% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.87% | 0.94% | +3.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.38% | 1.29% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.33% | 1.66% | +6.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.23% | 1.66% | +7.57% |
Сравнение комиссий SPCK и BBSB
SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPCK и BBSB
Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.15%, что больше доходности BBSB в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | 3.79% | 3.69% | 4.84% | 3.50% | 0.00% | 0.00% |
SPCK SPAC and New Issue ETF | 16.15% | 16.48% | 0.69% | 2.27% | 0.00% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SPCK and BBSB have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPCK has higher volatility (2.74%) compared to BBSB (0.41%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs BBSB's -1.57%.
On 3-year performance, BBSB leads with 4.23% vs 3.84% for SPCK. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BBSB has performed better with a 4.23% return vs 3.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.
SPCK has the higher dividend yield at 16.15%, compared with 3.79% for BBSB.
SPCK is categorized as Event Driven, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.04% for BBSB.
BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPCK и BBSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор