PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPCK с BBSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPCK и BBSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPAC and New Issue ETF (SPCK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPCK показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у BBSB с доходностью 0.46%.


SPCK

1 день
-1.08%
1 месяц
-1.90%
С начала года
0.87%
6 месяцев
0.77%
1 год
-0.12%
3 года*
3.09%
5 лет*
-1.74%
10 лет*

BBSB

1 день
0.07%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.63%
1 год
2.97%
3 года*
4.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPCK и BBSB


2026 (YTD)202520242023
SPCK
SPAC and New Issue ETF
0.87%7.81%2.84%0.01%
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF
0.46%5.12%4.00%2.56%

Correlation

The correlation between SPCK and BBSB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2023 г.

-0.02

The correlation between SPCK and BBSB shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPAC and New Issue ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF

Доходность на риск

SPCK vs. BBSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPCK
Ранг доходности на риск SPCK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPCK: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPCK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPCK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPCK: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPCK: 99
Ранг коэф-та Мартина

BBSB
Ранг доходности на риск BBSB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBSB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBSB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBSB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBSB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBSB: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPCK c BBSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPAC and New Issue ETF (SPCK) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPCKBBSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.48

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.48

-3.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

13.90

-13.96

SPCK vs. BBSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPCK на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа BBSB равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPCK и BBSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPCK и BBSB

Максимальная просадка SPCK за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки BBSB в -1.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPCK и BBSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPCKBBSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-1.57%

-26.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.24%

-0.86%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.72%

-0.96%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.48%

-0.26%

-17.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.83%

-0.31%

-18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.21%

+2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SPCK и BBSB

SPAC and New Issue ETF (SPCK) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF (BBSB) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что SPCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPCKBBSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

0.41%

+2.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

0.90%

+3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.72%

1.28%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.27%

1.66%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

1.66%

+7.57%

Сравнение комиссий SPCK и BBSB

SPCK берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBSB в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPCK и BBSB

Дивидендная доходность SPCK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.34%, что больше доходности BBSB в 3.81%


ПозицияTTM20252024202320222021
BBSB
JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF
3.81%3.69%4.84%3.50%0.00%0.00%
SPCK
SPAC and New Issue ETF
16.34%16.48%0.69%2.27%0.00%1.28%

Часто задаваемые вопросы


SPCK and BBSB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPCK has higher volatility (2.51%) compared to BBSB (0.41%). In terms of maximum drawdown, SPCK dropped -28.28% vs BBSB's -1.57%.

On 3-year performance, BBSB leads with 4.20% vs 3.09% for SPCK. On fees, BBSB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, BBSB has been the lower-risk option at 0.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBSB has performed better with a 4.20% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBSB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for SPCK.

SPCK has the higher dividend yield at 16.34%, compared with 3.81% for BBSB.

SPCK is categorized as Event Driven, while BBSB is Government Bonds. They also come from different issuers: Tuttle Capital Management and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for SPCK and 0.04% for BBSB.

BBSB currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPCK и BBSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор